Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HDV/VIG/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
HDV/VIG/SCHD на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 8.04% с начала года и доходность в 11.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HDV/VIG/SCHD | 0.13% | -2.74% | 8.04% | 9.50% | 14.17% | 12.75% | 9.45% | 11.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.16% | -3.69% | -1.33% | 0.36% | 12.71% | 13.72% | 9.86% | 12.36% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 0.01% | -2.58% | 10.87% | 11.75% | 15.13% | 13.03% | 10.90% | 9.37% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HDV/VIG/SCHD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.68% | 5.03% | -3.27% | -0.31% | 8.04% | ||||||||
| 2025 | 2.33% | 2.47% | -1.57% | -5.28% | 1.99% | 2.61% | 0.39% | 4.24% | 0.17% | -1.35% | 3.14% | -0.24% | 8.86% |
| 2024 | 0.75% | 2.31% | 4.22% | -3.92% | 2.43% | 0.36% | 5.42% | 2.80% | 0.95% | -0.47% | 4.52% | -5.79% | 13.76% |
| 2023 | 2.12% | -3.39% | 0.47% | 0.51% | -3.81% | 5.37% | 3.50% | -1.55% | -3.99% | -3.04% | 6.27% | 5.05% | 6.94% |
| 2022 | -2.49% | -1.82% | 3.30% | -4.20% | 2.94% | -7.30% | 4.68% | -2.98% | -7.83% | 11.16% | 6.44% | -3.34% | -3.22% |
| 2021 | -1.55% | 4.18% | 7.71% | 2.46% | 2.66% | -0.69% | 1.43% | 1.56% | -3.83% | 5.16% | -2.18% | 7.17% | 26.01% |
Метрики бенчмарка
HDV/VIG/SCHD: годовая альфа составляет 2.29%, бета — 0.81, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.99%) было выше, чем в снижении (82.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 86.99%
- Участие в снижении
- 82.30%
Комиссия
Комиссия HDV/VIG/SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDV/VIG/SCHD имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 6.43 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 43 | 0.84 | 1.28 | 1.19 | 1.24 | 5.41 |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 56 | 1.19 | 1.63 | 1.24 | 1.51 | 5.70 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HDV/VIG/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.07% | 3.00% | 2.55% | 2.88% | 2.66% | 2.89% | 2.53% | 2.74% | 2.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HDV/VIG/SCHD показал максимальную просадку в 33.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка HDV/VIG/SCHD составляет 3.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.18% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 182 |
| -16.13% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -16.09% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 388 |
| -14.18% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 181 |
| -12.88% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | HDV | VIG | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.73 | 0.93 | 0.82 | 0.86 |
| HDV | 0.73 | 1.00 | 0.79 | 0.90 | 0.92 |
| VIG | 0.93 | 0.79 | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
| SCHD | 0.82 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |