T212 INVEST-2

График показывает рост $10,000 инвестированных в T212 INVEST-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 8 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении T212 INVEST-2 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 16 мая 2024 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

T212 INVEST-2: годовая альфа составляет 44.65%, бета — 0.23, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 08.02.2024.

• Портфель участвовал в 139.76% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -93.66%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия T212 INVEST-2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

T212 INVEST-2 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T212 INVEST-2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.06
• За всё время: 2.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность T212 INVEST-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T212 INVEST-2 показал максимальную просадку в 13.34%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка T212 INVEST-2 составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.