PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T212 INVEST-2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

T212 INVEST-2

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

INCOME WITH GROWTH

Распределение активов

BT-A.L 55.04%HSBA.L 30.3%BATS.L 6.04%LGEN.L 4.84%CSCO 1.38%ARR 1.2%AHR 1.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		Real Estate
1.20%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		Real Estate
1.20%
BATS.L
British American Tobacco plc		Consumer Defensive
6.04%
BT-A.L
BT Group plc		Communication Services
55.04%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		Technology
1.38%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		Financial Services
30.30%
LGEN.L
Legal & General Group plc		Financial Services
4.84%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2024 г., начальной даты AHR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
T212 INVEST-227.14%6.97%28.47%43.81%N/AN/A
Активы портфеля:
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		-9.30%10.07%-7.38%-1.99%-2.88%-6.39%
BATS.L
British American Tobacco plc		25.07%3.79%24.99%53.47%9.28%5.58%
BT-A.L
BT Group plc		30.57%4.95%26.61%43.38%8.69%-8.97%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		8.48%15.12%11.57%37.60%10.45%11.46%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		25.13%11.76%34.38%42.75%24.76%9.29%
LGEN.L
Legal & General Group plc		19.62%3.28%24.83%11.71%13.37%6.09%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		20.55%12.63%21.93%151.81%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью T212 INVEST-2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%11.57%3.73%4.58%3.46%27.14%
2024-0.94%4.96%-1.23%17.30%2.76%3.84%0.69%5.86%-5.26%9.04%-4.62%34.99%

Комиссия

Комиссия T212 INVEST-2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг T212 INVEST-2 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности T212 INVEST-2, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T212 INVEST-2, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T212 INVEST-2, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T212 INVEST-2, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T212 INVEST-2, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T212 INVEST-2, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		-0.080.021.00-0.09-0.26
BATS.L
British American Tobacco plc		2.503.381.525.1312.97
BT-A.L
BT Group plc		1.472.091.282.556.47
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.612.541.392.388.98
HSBA.L
HSBC Holdings plc		1.672.061.331.989.44
LGEN.L
Legal & General Group plc		0.480.751.100.681.33
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		5.005.481.7113.1441.73

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T212 INVEST-2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.10
  • За всё время: 2.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность T212 INVEST-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.93%3.07%3.43%2.35%2.02%0.97%2.93%2.78%2.27%2.46%2.58%2.17%
Активы портфеля:
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		18.06%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
BATS.L
British American Tobacco plc		7.19%8.18%10.06%6.64%7.89%7.77%6.28%7.81%4.35%3.37%3.98%4.14%
BT-A.L
BT Group plc		0.05%0.06%0.06%0.07%0.01%0.00%0.08%0.06%0.06%0.04%0.03%0.03%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.54%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		5.77%6.10%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%5.79%6.12%4.88%
LGEN.L
Legal & General Group plc		8.88%8.98%7.82%7.50%5.99%6.60%5.53%6.77%5.36%5.63%4.41%3.94%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.94%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T212 INVEST-2 показал максимальную просадку в 13.32%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.32%4 апр. 2025 г.49 апр. 2025 г.923 апр. 2025 г.13
-9.52%6 дек. 2024 г.2410 янв. 2025 г.2211 февр. 2025 г.46
-8.61%30 сент. 2024 г.3313 нояб. 2024 г.1027 нояб. 2024 г.43
-7.63%1 авг. 2024 г.68 авг. 2024 г.515 авг. 2024 г.11
-5.43%10 апр. 2024 г.516 апр. 2024 г.122 мая 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAHRBATS.LCSCOARRHSBA.LBT-A.LLGEN.LPortfolio
^GSPC1.000.290.040.540.480.240.020.280.15
AHR0.291.000.140.250.300.130.100.230.17
BATS.L0.040.141.000.040.150.200.360.330.42
CSCO0.540.250.041.000.320.110.100.200.16
ARR0.480.300.150.321.000.140.170.220.22
HSBA.L0.240.130.200.110.141.000.180.520.56
BT-A.L0.020.100.360.100.170.181.000.340.87
LGEN.L0.280.230.330.200.220.520.341.000.54
Portfolio0.150.170.420.160.220.560.870.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2024 г.