etfs_dom_081425

График показывает рост $10,000 инвестированных в etfs_dom_081425 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +9.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +111.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении etfs_dom_081425 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -18.4%.

etfs_dom_081425: годовая альфа составляет 109.66%, бета — 1.67, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

• Портфель участвовал в 321.31% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -510.99%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.28 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия etfs_dom_081425 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

etfs_dom_081425 имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

etfs_dom_081425 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.59
• За всё время: 2.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность etfs_dom_081425 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

etfs_dom_081425 показал максимальную просадку в 30.60%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка etfs_dom_081425 составляет 25.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.