Simple Levered Portfolio

График показывает рост €10,000 инвестированных в Simple Levered Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Simple Levered Portfolio на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 6.44% с начала года и доходность в 9.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Simple Levered Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.

Simple Levered Portfolio: годовая альфа составляет 4.35%, бета — 0.40, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.75%) было выше, чем в снижении (43.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.40 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Simple Levered Portfolio составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Simple Levered Portfolio имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Simple Levered Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.86
• За 5 лет: 1.28
• За 10 лет: 0.93
• За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Simple Levered Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.24%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Simple Levered Portfolio показал максимальную просадку в 23.66%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Simple Levered Portfolio составляет 3.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.