QF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 33% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 34% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в QF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| QF | 6.06% | -0.67% | 4.26% | 9.68% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.38% | -2.72% | 1.69% | 5.22% | -1.52% | 0.80% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.17% | -0.40% | 2.60% | 4.88% | 1.15% | 1.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 15.42% | 1.00% | 8.34% | 18.87% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.74% | 0.00% | 1.08% | -2.11% | 1.57% | 0.71% | 2.03% | 1.71% | 1.35% | -1.57% | 6.06% | ||
| 2023 | 2.05% | -2.12% | 2.55% | 1.13% | -1.20% | 0.49% | 0.45% | -0.10% | -2.10% | -0.89% | 3.43% | 2.30% | 5.95% |
| 2022 | -2.11% | -0.66% | -0.68% | -2.81% | 0.38% | -1.71% | 2.72% | -2.56% | -4.13% | 2.02% | 3.24% | -1.15% | -7.47% |
| 2021 | -0.90% | -0.56% | 1.39% | 1.23% | 0.77% | 0.84% | 1.58% | 0.46% | -2.00% | 1.29% | -0.25% | 1.73% | 5.63% |
| 2020 | 0.94% | -0.15% | 2.20% | 0.52% | -0.18% | -0.96% | 2.58% | 0.85% | 5.91% |
Комиссия
Комиссия QF составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QF среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.62 | 0.93 | 1.11 | 0.21 | 1.76 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.48 | 3.93 | 1.50 | 2.06 | 12.87 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.70 | 3.76 | 1.54 | 4.87 | 19.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.85% | 4.80% | 5.05% | 2.60% | 2.64% | 1.39% | 1.31% | 0.92% | 0.83% | 0.81% | 0.80% | 0.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.09% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QF показал максимальную просадку в 11.63%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка QF составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.63% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | 416 | 18 июн. 2024 г. | 618 |
| -2.18% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 51 | 13 дек. 2021 г. | 70 |
| -2.1% | 26 янв. 2021 г. | 27 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 48 |
| -1.81% | 2 окт. 2024 г. | 23 | 1 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -1.74% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность QF составляет 0.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPI | IEF | SHY | |
|---|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.08 | 0.11 |
| IEF | 0.08 | 1.00 | 0.78 |
| SHY | 0.11 | 0.78 | 1.00 |