PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
3X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

3X

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

USD 33.33%FNGU 33.33%NVDL 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
33.33%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		Leveraged Equities
33.33%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.94%
8.95%
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2022 г., начальной даты NVDL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
3X147.99%-6.09%15.94%258.02%N/AN/A
Активы портфеля:
USD
ProShares Ultra Semiconductors		105.35%-8.68%8.33%205.98%58.80%45.00%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		78.92%7.08%22.75%180.50%62.67%N/A
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		258.26%-15.96%17.61%349.26%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202421.61%42.44%15.74%-11.42%35.51%23.32%-11.59%-3.44%147.99%
202348.27%13.76%31.18%-5.79%52.11%17.82%12.67%-2.06%-17.82%-9.91%32.32%15.89%368.03%
2022-26.29%-26.29%

Комиссия

Комиссия 3X составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3X среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 3X, с текущим значением в 7474
3X
Ранг коэф-та Шарпа 3X, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3X, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3X, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3X, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3X, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3X, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3X, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3X, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3X, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3X, с текущим значением в 15.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.532.711.354.1511.95
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		2.182.451.323.4610.20
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		3.393.181.416.6018.56

Коэффициент Шарпа

3X на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.04
2.32
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3X1.06%3.78%0.10%0.00%0.05%0.24%0.31%0.11%1.24%0.13%0.60%0.21%
Активы портфеля:
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.02%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%3.71%0.39%1.80%0.63%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		3.15%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-30.58%
-0.19%
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3X показал максимальную просадку в 47.63%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 3X составляет 30.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.63%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-32.86%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.104
-31.71%14 дек. 2022 г.1028 дек. 2022 г.1623 янв. 2023 г.26
-31.1%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2221 мая 2024 г.40
-19.07%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.109 июл. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3X составляет 30.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
30.49%
4.31%
3X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FNGUNVDLUSD
FNGU1.000.750.82
NVDL0.751.000.92
USD0.820.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2022 г.