CD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 49.93% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 37.94% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 12.13% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2010 г., начальной даты PSCC
Доходность по периодам
CD на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 7.01% с начала года и доходность в 17.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| CD | 7.01% | 3.85% | 0.69% | 16.35% | 20.39% | 17.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 13.80% | 3.16% | 7.29% | 29.10% | 29.64% | 24.24% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.61% | 5.84% | -4.04% | 5.79% | 10.64% | 11.07% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -6.49% | 0.94% | -11.21% | -0.99% | 9.60% | 8.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14% | 5.11% | -6.27% | 0.97% | 4.30% | 7.01% | |||||||
| 2024 | 5.40% | 4.01% | -0.03% | -0.73% | 6.68% | 2.34% | -1.39% | 6.70% | 0.07% | -2.66% | 10.16% | -5.90% | 26.20% |
| 2023 | 4.62% | -3.70% | 4.25% | 3.04% | -3.15% | 5.44% | 3.87% | -1.47% | -1.43% | -0.34% | 5.14% | 6.51% | 24.43% |
| 2022 | -7.07% | 0.42% | 4.40% | -1.58% | -8.95% | 0.13% | 5.84% | -2.25% | -9.04% | 7.44% | 8.52% | -7.78% | -11.54% |
| 2021 | -4.53% | -4.10% | 7.07% | 2.45% | 2.24% | 2.34% | 6.10% | 3.13% | -1.50% | 6.16% | 5.45% | 8.31% | 37.31% |
| 2020 | 1.01% | -8.42% | -0.76% | 7.17% | 1.22% | 0.46% | 7.96% | 6.07% | 0.56% | 0.49% | 6.90% | -0.28% | 23.41% |
| 2019 | 6.09% | 2.28% | 7.03% | 2.15% | -3.32% | 8.02% | 5.60% | 3.76% | 0.66% | 1.67% | 0.12% | 0.66% | 39.99% |
| 2018 | 0.04% | -4.96% | -0.12% | -0.44% | 1.66% | 5.86% | 4.49% | 4.75% | 0.30% | 1.22% | 3.12% | -8.26% | 6.98% |
| 2017 | 2.58% | 5.84% | -2.84% | 2.49% | 2.90% | -6.67% | 1.85% | 0.12% | 2.54% | -2.57% | 9.52% | 1.23% | 17.27% |
| 2016 | -2.11% | -0.43% | 4.36% | -3.19% | 0.88% | 5.03% | 4.49% | -0.93% | -2.07% | -2.96% | -0.53% | 5.01% | 7.19% |
| 2015 | -2.70% | 4.02% | 0.44% | -3.86% | 0.13% | -2.47% | 3.14% | -4.92% | 2.34% | 8.13% | 0.58% | 1.64% | 5.91% |
| 2014 | -5.47% | 3.51% | -0.76% | 2.79% | -0.50% | -1.20% | 0.14% | 5.20% | 2.02% | 5.80% | 4.78% | 0.47% | 17.46% |
Комиссия
Комиссия CD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CD составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 1.29 | 1.81 | 1.24 | 1.65 | 4.74 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.37 | 0.58 | 1.08 | 0.57 | 1.25 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.03 | 0.13 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.37% | 2.58% | 1.44% | 1.20% | 2.73% | 1.54% | 1.83% | 3.68% | 1.93% | 3.45% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 0.46% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.14% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CD показал максимальную просадку в 21.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.
Текущая просадка CD составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.74% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | 273 | 15 нояб. 2023 г. | 396 |
| -16.99% | 21 февр. 2020 г. | 15 | 12 мар. 2020 г. | 85 | 14 июл. 2020 г. | 100 |
| -13.96% | 20 мая 2011 г. | 57 | 10 авг. 2011 г. | 51 | 21 окт. 2011 г. | 108 |
| -13.74% | 12 нояб. 2018 г. | 29 | 24 дек. 2018 г. | 50 | 8 мар. 2019 г. | 79 |
| -13.48% | 24 мар. 2015 г. | 108 | 25 авг. 2015 г. | 43 | 26 окт. 2015 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PSCC | PG | COST | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.60 | 0.45 | 0.56 | 0.64 |
| PSCC | 0.60 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.56 |
| PG | 0.45 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.73 |
| COST | 0.56 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.64 | 0.56 | 0.73 | 0.88 | 1.00 |