CD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 49.93% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 37.94% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 12.13% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2010 г., начальной даты PSCC
Доходность по периодам
CD на 3 апр. 2025 г. показал доходность в 2.55% с начала года и доходность в 16.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
| CD | 4.35% | -7.03% | 7.97% | 30.04% | 25.22% | 19.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 5.44% | -7.81% | 10.12% | 36.42% | 29.58% | 22.52% |
PG The Procter & Gamble Company | 1.72% | -3.47% | -0.22% | 8.17% | 10.80% | 10.55% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -6.57% | -1.62% | -4.71% | -0.44% | 13.87% | 8.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.60% | 6.37% | -8.62% | 1.66% | 4.35% | ||||||||
| 2024 | 5.14% | 5.85% | -0.95% | -1.06% | 9.87% | 3.89% | -2.44% | 7.82% | -0.40% | -1.85% | 10.91% | -5.78% | 33.76% |
| 2023 | 8.05% | -4.27% | 3.41% | 2.13% | -0.72% | 5.28% | 4.00% | -1.65% | 0.69% | -1.46% | 6.42% | 10.66% | 36.44% |
| 2022 | -9.16% | 1.74% | 7.66% | -4.81% | -10.60% | 1.50% | 9.43% | -2.90% | -9.28% | 6.97% | 7.92% | -11.84% | -15.70% |
| 2021 | -5.08% | -4.77% | 6.71% | 3.71% | 2.19% | 3.16% | 6.96% | 4.38% | -1.40% | 7.73% | 7.46% | 6.74% | 43.45% |
| 2020 | 1.90% | -8.18% | -0.02% | 6.90% | 1.50% | -0.43% | 7.70% | 6.35% | 1.10% | 0.69% | 8.03% | -0.71% | 26.40% |
| 2019 | 5.99% | 2.28% | 7.89% | 1.88% | -3.06% | 8.69% | 5.01% | 4.89% | -0.42% | 2.23% | 0.46% | -0.23% | 41.10% |
| 2018 | 1.40% | -3.99% | -0.35% | 1.59% | 1.63% | 5.67% | 4.50% | 5.51% | 0.35% | -0.71% | 2.07% | -10.12% | 6.68% |
| 2017 | 2.12% | 6.30% | -3.23% | 3.42% | 3.41% | -7.80% | 1.15% | -0.19% | 3.35% | -2.24% | 10.66% | 1.08% | 18.19% |
| 2016 | -3.54% | -0.27% | 4.70% | -3.66% | 0.79% | 5.19% | 5.05% | -1.52% | -3.17% | -3.03% | 0.22% | 5.49% | 5.64% |
| 2015 | -2.02% | 4.49% | 1.05% | -4.26% | 0.25% | -3.11% | 4.05% | -4.40% | 2.50% | 8.43% | 1.18% | 0.82% | 8.48% |
| 2014 | -5.51% | 3.63% | -1.22% | 2.74% | -0.30% | -1.02% | 0.31% | 4.88% | 2.20% | 5.91% | 5.01% | 0.41% | 17.74% |
Комиссия
Комиссия CD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CD составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 1.72 | 2.28 | 1.30 | 2.00 | 6.86 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.48 | 0.74 | 1.10 | 0.69 | 1.89 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -0.13 | -0.06 | 0.99 | -0.13 | -0.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.37% | 2.58% | 1.44% | 1.21% | 2.73% | 1.54% | 1.83% | 3.68% | 1.93% | 3.45% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.38% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.14% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CD показал максимальную просадку в 26.58%, зарегистрированную 20 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.
Текущая просадка CD составляет 6.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.58% | 21 апр. 2022 г. | 22 | 20 мая 2022 г. | 386 | 4 дек. 2023 г. | 408 |
| -16.97% | 8 нояб. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 84 |
| -15.82% | 21 февр. 2020 г. | 15 | 12 мар. 2020 г. | 83 | 10 июл. 2020 г. | 98 |
| -15.14% | 14 февр. 2025 г. | 19 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -14.13% | 20 мая 2011 г. | 57 | 10 авг. 2011 г. | 51 | 21 окт. 2011 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CD составляет 8.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PSCC | PG | COST | |
|---|---|---|---|
| PSCC | 1.00 | 0.38 | 0.39 |
| PG | 0.38 | 1.00 | 0.40 |
| COST | 0.39 | 0.40 | 1.00 |