CD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 49.93% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 37.94% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 12.13% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2010 г., начальной даты PSCC
Доходность по периодам
CD на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 27.08% с начала года и доходность в 17.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| CD | 27.08% | 1.60% | 10.41% | 35.91% | 19.06% | 17.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 42.28% | 5.08% | 18.96% | 62.58% | 27.42% | 23.65% |
PG The Procter & Gamble Company | 16.50% | -2.87% | 1.23% | 12.23% | 9.38% | 9.63% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.73% | 1.11% | 3.74% | 10.75% | 11.00% | 9.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.40% | 4.01% | -0.03% | -0.73% | 6.68% | 2.34% | -1.39% | 6.70% | 0.07% | -2.66% | 27.08% | ||
| 2023 | 4.62% | -3.70% | 4.25% | 3.04% | -3.15% | 5.44% | 3.87% | -1.47% | -1.43% | -0.34% | 5.14% | 6.51% | 24.43% |
| 2022 | -7.07% | 0.42% | 4.40% | -1.58% | -8.95% | 0.13% | 5.84% | -2.25% | -9.04% | 7.44% | 8.52% | -7.78% | -11.54% |
| 2021 | -4.53% | -4.10% | 7.07% | 2.45% | 2.24% | 2.34% | 6.10% | 3.13% | -1.51% | 6.16% | 5.45% | 8.31% | 37.31% |
| 2020 | 1.01% | -8.42% | -0.76% | 7.17% | 1.22% | 0.46% | 7.96% | 6.07% | 0.56% | 0.49% | 6.90% | -0.28% | 23.41% |
| 2019 | 6.09% | 2.28% | 7.03% | 2.15% | -3.32% | 8.02% | 5.59% | 3.76% | 0.66% | 1.67% | 0.12% | 0.66% | 39.99% |
| 2018 | 0.04% | -4.96% | -0.12% | -0.44% | 1.66% | 5.86% | 4.49% | 4.75% | 0.30% | 1.23% | 3.12% | -8.26% | 6.98% |
| 2017 | 2.58% | 5.84% | -2.84% | 2.49% | 2.90% | -6.67% | 1.85% | 0.12% | 2.54% | -2.57% | 9.52% | 1.23% | 17.27% |
| 2016 | -2.11% | -0.43% | 4.36% | -3.19% | 0.88% | 5.03% | 4.49% | -0.93% | -2.07% | -2.96% | -0.53% | 5.01% | 7.19% |
| 2015 | -2.70% | 4.02% | 0.45% | -3.86% | 0.13% | -2.47% | 3.14% | -4.92% | 2.34% | 8.13% | 0.58% | 1.64% | 5.91% |
| 2014 | -5.47% | 3.51% | -0.76% | 2.79% | -0.50% | -1.20% | 0.14% | 5.20% | 2.02% | 5.80% | 4.78% | 0.47% | 17.46% |
| 2013 | 6.88% | 0.40% | 3.48% | 1.52% | 1.05% | 0.64% | 6.03% | -3.60% | 0.98% | 4.65% | 5.08% | -3.68% | 25.32% |
Комиссия
Комиссия CD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CD среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 3.37 | 3.99 | 1.60 | 6.44 | 16.64 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.78 | 1.16 | 1.16 | 1.35 | 4.30 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.91 | 1.40 | 1.17 | 1.56 | 3.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.17% | 2.58% | 1.44% | 1.21% | 2.73% | 1.54% | 1.83% | 3.68% | 1.93% | 3.45% | 1.73% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.38% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.82% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CD показал максимальную просадку в 21.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.
Текущая просадка CD составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.74% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | 273 | 15 нояб. 2023 г. | 396 |
| -16.99% | 21 февр. 2020 г. | 15 | 12 мар. 2020 г. | 85 | 14 июл. 2020 г. | 100 |
| -13.96% | 20 мая 2011 г. | 57 | 10 авг. 2011 г. | 51 | 21 окт. 2011 г. | 108 |
| -13.74% | 12 нояб. 2018 г. | 29 | 24 дек. 2018 г. | 50 | 8 мар. 2019 г. | 79 |
| -13.48% | 24 мар. 2015 г. | 108 | 25 авг. 2015 г. | 43 | 26 окт. 2015 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CD составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PSCC | PG | COST | |
|---|---|---|---|
| PSCC | 1.00 | 0.37 | 0.39 |
| PG | 0.37 | 1.00 | 0.41 |
| COST | 0.39 | 0.41 | 1.00 |