RiskyETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | Financials Equities | 33.33% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 33.33% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RiskyETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| RiskyETFs | 11.63% | 1.68% | 5.04% | 18.06% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.16% | 2.45% | 5.88% | 15.41% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 14.46% | 0.51% | 4.05% | 24.01% | N/A | N/A |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 8.01% | 2.05% | 4.99% | 14.40% | 10.38% | 8.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RiskyETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.10% | 2.24% | 2.80% | -1.55% | 3.74% | 0.78% | -0.15% | 1.02% | 11.63% | ||||
| 2023 | 5.44% | -0.46% | 1.45% | 2.00% | 1.19% | 3.58% | 3.41% | -0.06% | -1.55% | -2.16% | 6.34% | 3.04% | 24.14% |
| 2022 | -3.82% | -5.54% | 7.13% | -2.74% | -10.05% | 7.96% | 5.10% | -4.56% | -7.79% |
Комиссия
Комиссия RiskyETFs составляет 3.87%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RiskyETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 2.20 | 9.73 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.73 | 2.28 | 1.34 | 2.10 | 8.52 |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 1.23 | 1.68 | 1.22 | 1.64 | 5.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RiskyETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RiskyETFs | 9.23% | 9.79% | 10.78% | 4.91% | 5.39% | 3.04% | 3.63% | 3.04% | 2.84% | 3.04% | 2.84% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.49% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 11.08% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RiskyETFs показал максимальную просадку в 14.93%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка RiskyETFs составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.93% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 144 | 28 апр. 2023 г. | 176 |
| -13.03% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 41 | 16 авг. 2022 г. | 71 |
| -7.4% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -5.91% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 41 |
| -2.95% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RiskyETFs составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIZD | JEPQ | JEPI | |
|---|---|---|---|
| BIZD | 1.00 | 0.54 | 0.59 |
| JEPQ | 0.54 | 1.00 | 0.71 |
| JEPI | 0.59 | 0.71 | 1.00 |