CRYPTO-10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADA-USD Cardano | 6.25% | |
ATOM-USD Cosmos | 6.25% | |
BNB-USD Binance Coin | 6.25% | |
BTC-USD Bitcoin | 25% | |
DOT-USD Polkadot | 6.25% | |
ETH-USD Ethereum | 25% | |
FIL-USD FilecoinFutures | 6.25% | |
NEAR-USD NEAR Protocol | 6.25% | |
SOL-USD Solana | 6.25% | |
XRP-USD Ripple | 6.25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CRYPTO-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2020 г., начальной даты NEAR-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| CRYPTO-10 | -26.40% | 0.72% | -11.60% | -8.86% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | -8.95% | 1.21% | 23.28% | 30.88% | 65.40% | 80.16% |
ETH-USD Ethereum | -51.60% | -17.91% | -41.27% | -48.92% | 56.37% | N/A |
DOT-USD Polkadot | -41.53% | -13.67% | -15.15% | -46.38% | N/A | N/A |
ATOM-USD Cosmos | -31.88% | -8.24% | -10.05% | -51.44% | 12.97% | N/A |
NEAR-USD NEAR Protocol | -55.53% | -19.60% | -56.14% | -64.97% | N/A | N/A |
ADA-USD Cardano | -25.58% | -10.94% | 72.12% | 24.12% | 78.51% | N/A |
FIL-USD FilecoinFutures | -46.42% | -9.17% | -33.50% | -60.19% | -12.19% | N/A |
SOL-USD Solana | -26.16% | 8.81% | -16.29% | -7.53% | N/A | N/A |
BNB-USD Binance Coin | -15.58% | -6.75% | -2.27% | 3.65% | 108.07% | N/A |
XRP-USD Ripple | 0.35% | -12.27% | 281.14% | 294.36% | 62.52% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRYPTO-10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.32% | -31.05% | -11.03% | 4.95% | -26.40% | ||||||||
| 2024 | -4.96% | 33.80% | 44.24% | -28.52% | 21.95% | -10.34% | 8.60% | -18.39% | 10.56% | 5.62% | 43.77% | -14.95% | 81.40% |
| 2023 | 55.30% | -3.98% | 5.99% | 3.89% | -6.50% | -6.95% | 5.54% | -14.03% | 3.13% | 31.99% | 27.93% | 46.76% | 231.25% |
| 2022 | -33.08% | 1.64% | 17.47% | -25.62% | -35.19% | -33.32% | 30.26% | -13.71% | -1.80% | 4.92% | -30.75% | -17.14% | -82.94% |
| 2021 | 52.14% | 88.90% | 36.74% | 41.27% | -25.06% | -11.82% | 6.16% | 92.72% | 6.76% | 36.04% | 0.40% | -14.75% | 832.89% |
| 2020 | 24.95% | 24.95% |
Комиссия
Комиссия CRYPTO-10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CRYPTO-10 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.41 | 2.06 | 1.21 | 1.11 | 6.33 |
ETH-USD Ethereum | -0.68 | -0.78 | 0.92 | 0.03 | -1.72 |
DOT-USD Polkadot | -0.21 | 0.31 | 1.03 | 0.00 | -0.51 |
ATOM-USD Cosmos | -0.21 | 0.35 | 1.03 | 0.01 | -0.53 |
NEAR-USD NEAR Protocol | -0.57 | -0.49 | 0.95 | 0.00 | -1.38 |
ADA-USD Cardano | 1.19 | 2.53 | 1.27 | 0.98 | 5.88 |
FIL-USD FilecoinFutures | -0.36 | 0.04 | 1.00 | 0.01 | -0.83 |
SOL-USD Solana | -0.02 | 0.64 | 1.06 | 0.04 | -0.07 |
BNB-USD Binance Coin | 0.51 | 1.05 | 1.11 | 0.25 | 2.14 |
XRP-USD Ripple | 5.42 | 4.32 | 1.48 | 6.03 | 29.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CRYPTO-10 показал максимальную просадку в 87.71%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CRYPTO-10 составляет 45.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.71% | 7 нояб. 2021 г. | 417 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -55.59% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 31 | 20 авг. 2021 г. | 101 |
| -26.79% | 10 сент. 2021 г. | 12 | 21 сент. 2021 г. | 29 | 20 окт. 2021 г. | 41 |
| -15.2% | 21 янв. 2021 г. | 1 | 21 янв. 2021 г. | 11 | 1 февр. 2021 г. | 12 |
| -14.54% | 10 янв. 2021 г. | 3 | 12 янв. 2021 г. | 4 | 16 янв. 2021 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CRYPTO-10 составляет 22.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOL-USD | XRP-USD | NEAR-USD | ATOM-USD | FIL-USD | BNB-USD | BTC-USD | ADA-USD | ETH-USD | DOT-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.64 |
| XRP-USD | 0.57 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |
| NEAR-USD | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.68 |
| ATOM-USD | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 1.00 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.67 | 0.65 | 0.73 |
| FIL-USD | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.71 |
| BNB-USD | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.70 | 0.67 | 0.72 | 0.68 |
| BTC-USD | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.81 | 0.71 |
| ADA-USD | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 1.00 | 0.72 | 0.75 |
| ETH-USD | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.72 | 1.00 | 0.75 |
| DOT-USD | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |