PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CRYPTO-11
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CRYPTO-11

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 30%ETH-USD 15%SOL-USD 15%BNB-USD 15%NEAR-USD 5%ADA-USD 5%XRP-USD 5%DOT-USD 4%ATOM-USD 2%FIL-USD 2%NEO-USD 2%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
ADA-USD
Cardano
5%
ATOM-USD
Cosmos
2%
BNB-USD
Binance Coin
15%
BTC-USD
Bitcoin
30%
DOT-USD
Polkadot
4%
ETH-USD
Ethereum
15%
FIL-USD
FilecoinFutures
2%
NEAR-USD
NEAR Protocol
5%
NEO-USD
NEO
2%
SOL-USD
Solana
15%
XRP-USD
Ripple
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CRYPTO-11 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.35%
12.76%
CRYPTO-11
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2020 г., начальной даты NEAR-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
CRYPTO-1168.11%26.29%16.35%143.79%N/AN/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		114.32%37.15%36.69%154.90%60.55%72.52%
ETH-USD
Ethereum		39.94%21.44%5.12%61.32%77.63%N/A
DOT-USD
Polkadot		-38.05%16.09%-27.10%-2.43%N/AN/A
ATOM-USD
Cosmos		-51.64%13.54%-39.37%-43.73%5.49%N/A
NEAR-USD
NEAR Protocol		41.53%2.94%-35.77%236.37%N/AN/A
ADA-USD
Cardano		-2.60%59.05%27.77%61.73%67.44%N/A
FIL-USD
FilecoinFutures		-41.21%5.60%-29.61%-14.92%-2.70%N/A
SOL-USD
Solana		111.99%36.67%36.03%278.59%N/AN/A
BNB-USD
Binance Coin		98.76%5.45%6.69%156.33%98.18%N/A
XRP-USD
Ripple		12.25%25.96%33.00%9.63%21.41%N/A
NEO-USD
NEO		-19.44%4.03%-27.19%-1.90%-1.40%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRYPTO-11, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.96%37.53%28.66%-19.68%12.62%-9.23%2.72%-13.99%8.64%1.15%68.11%
202355.06%-2.06%9.11%2.05%-6.59%-3.26%4.60%-14.52%2.61%26.95%21.23%39.89%201.80%
2022-25.41%6.95%11.12%-21.87%-25.39%-35.09%28.94%-12.27%-1.91%5.54%-22.23%-12.90%-73.40%
202162.89%127.73%40.53%51.05%-27.77%-12.12%10.39%64.11%2.58%35.64%-0.94%-14.97%961.14%
202023.72%23.72%

Комиссия

Комиссия CRYPTO-11 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CRYPTO-11 среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CRYPTO-11, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRYPTO-11, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRYPTO-11, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRYPTO-11, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRYPTO-11, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRYPTO-11, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRYPTO-11
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRYPTO-11, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRYPTO-11, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRYPTO-11, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRYPTO-11, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRYPTO-11, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.071.781.170.914.39
ETH-USD
Ethereum		-0.34-0.090.990.00-0.83
DOT-USD
Polkadot		-0.90-1.490.860.01-1.31
ATOM-USD
Cosmos		-1.11-2.340.790.01-1.43
NEAR-USD
NEAR Protocol		-0.150.591.050.17-0.42
ADA-USD
Cardano		-0.39-0.130.990.00-0.64
FIL-USD
FilecoinFutures		-0.87-1.550.850.01-1.27
SOL-USD
Solana		1.261.981.191.034.35
BNB-USD
Binance Coin		1.181.891.190.904.07
XRP-USD
Ripple		0.280.921.100.070.78
NEO-USD
NEO		-0.47-0.270.970.00-1.05

Коэффициент Шарпа

CRYPTO-11 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
2.91
CRYPTO-11
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

CRYPTO-11 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.60%
-0.27%
CRYPTO-11
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CRYPTO-11 показал максимальную просадку в 80.54%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 684 торговые сессии.

Текущая просадка CRYPTO-11 составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.54%9 нояб. 2021 г.41528 дек. 2022 г.68411 нояб. 2024 г.1099
-54.74%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.3928 авг. 2021 г.109
-24.22%9 сент. 2021 г.1321 сент. 2021 г.2213 окт. 2021 г.35
-15.18%21 янв. 2021 г.121 янв. 2021 г.930 янв. 2021 г.10
-14.61%25 февр. 2021 г.428 февр. 2021 г.99 мар. 2021 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CRYPTO-11 составляет 16.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.21%
3.75%
CRYPTO-11
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SOL-USDNEAR-USDXRP-USDATOM-USDFIL-USDBNB-USDNEO-USDBTC-USDADA-USDDOT-USDETH-USD
SOL-USD1.000.580.570.570.560.580.610.610.630.640.65
NEAR-USD0.581.000.540.630.600.590.630.620.640.670.64
XRP-USD0.570.541.000.570.580.600.660.640.670.650.67
ATOM-USD0.570.630.571.000.590.590.630.590.660.710.64
FIL-USD0.560.600.580.591.000.610.680.650.660.700.66
BNB-USD0.580.590.600.590.611.000.670.710.680.680.73
NEO-USD0.610.630.660.630.680.671.000.700.710.720.73
BTC-USD0.610.620.640.590.650.710.701.000.700.710.81
ADA-USD0.630.640.670.660.660.680.710.701.000.760.72
DOT-USD0.640.670.650.710.700.680.720.710.761.000.76
ETH-USD0.650.640.670.640.660.730.730.810.720.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2020 г.