PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CRYPTO-10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CRYPTO-10

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 50%ETH-USD 11%NEAR-USD 11%SOL-USD 11%BNB-USD 11%ADA-USD 2%DOT-USD 1%ATOM-USD 1%FIL-USD 1%USDT-USD 1%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
ADA-USD
Cardano
2%
ATOM-USD
Cosmos
1%
BNB-USD
Binance Coin
11%
BTC-USD
Bitcoin
50%
DOT-USD
Polkadot
1%
ETH-USD
Ethereum
11%
FIL-USD
FilecoinFutures
1%
NEAR-USD
NEAR Protocol
11%
SOL-USD
Solana
11%
USDT-USD
Tether
1%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CRYPTO-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.40%
9.01%
CRYPTO-10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2020 г., начальной даты NEAR-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
CRYPTO-1037.87%3.73%-13.40%191.72%N/AN/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		48.92%6.66%-3.90%131.98%44.42%65.75%
ETH-USD
Ethereum		8.03%-4.21%-29.44%51.87%62.80%N/A
DOT-USD
Polkadot		-48.07%-6.14%-53.61%2.79%N/AN/A
ATOM-USD
Cosmos		-57.42%-5.88%-61.24%-38.03%7.93%N/A
NEAR-USD
NEAR Protocol		19.46%8.16%-32.26%289.17%N/AN/A
ADA-USD
Cardano		-40.94%2.11%-44.46%39.47%46.55%N/A
FIL-USD
FilecoinFutures		-46.75%1.06%-59.11%9.80%-1.56%N/A
SOL-USD
Solana		40.72%-0.23%-20.30%603.46%N/AN/A
BNB-USD
Binance Coin		81.23%-0.53%2.35%164.14%93.11%N/A
USDT-USD
Tether		0.05%0.02%0.04%0.00%-0.04%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRYPTO-10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.98%39.92%29.61%-17.52%13.55%-9.63%1.73%-12.91%37.87%
202354.18%-2.24%10.47%2.89%-8.00%1.30%0.53%-12.74%2.83%27.49%19.54%37.78%202.44%
2022-22.77%6.70%10.82%-19.37%-23.27%-36.52%26.05%-11.18%-5.13%4.81%-22.18%-10.04%-72.05%
202145.73%109.58%42.16%28.52%-29.44%-9.67%13.39%53.19%5.35%39.04%-2.63%-9.66%696.07%
202034.56%34.56%

Комиссия

Комиссия CRYPTO-10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CRYPTO-10 среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CRYPTO-10, с текущим значением в 77
CRYPTO-10
Ранг коэф-та Шарпа CRYPTO-10, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRYPTO-10, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRYPTO-10, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRYPTO-10, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRYPTO-10, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRYPTO-10
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRYPTO-10, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRYPTO-10, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRYPTO-10, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRYPTO-10, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRYPTO-10, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.011.671.170.544.51
ETH-USD
Ethereum		-0.130.271.030.02-0.39
DOT-USD
Polkadot		-0.86-1.330.870.01-1.50
ATOM-USD
Cosmos		-1.04-2.000.810.01-1.62
NEAR-USD
NEAR Protocol		0.261.341.120.120.94
ADA-USD
Cardano		-0.75-0.960.910.00-1.33
FIL-USD
FilecoinFutures		-0.61-0.620.940.01-1.15
SOL-USD
Solana		0.801.571.150.433.04
BNB-USD
Binance Coin		2.292.841.291.359.15
USDT-USD
Tether		-0.01-0.011.000.00-0.03

Коэффициент Шарпа

CRYPTO-10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.79
2.23
CRYPTO-10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

CRYPTO-10 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.53%
0
CRYPTO-10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CRYPTO-10 показал максимальную просадку в 78.27%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка CRYPTO-10 составляет 22.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.27%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.4727 мар. 2024 г.850
-51.91%9 мая 2021 г.7320 июл. 2021 г.3827 авг. 2021 г.111
-33.25%15 мар. 2024 г.1766 сент. 2024 г.———
-24.93%9 сент. 2021 г.1321 сент. 2021 г.2314 окт. 2021 г.36
-17.53%14 мар. 2021 г.1225 мар. 2021 г.429 мар. 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CRYPTO-10 составляет 14.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.79%
4.31%
CRYPTO-10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USDT-USDSOL-USDNEAR-USDATOM-USDFIL-USDBNB-USDBTC-USDADA-USDETH-USDDOT-USD
USDT-USD1.000.120.100.110.100.110.120.120.110.11
SOL-USD0.121.000.580.560.550.580.610.620.650.64
NEAR-USD0.100.581.000.630.590.580.620.630.630.66
ATOM-USD0.110.560.631.000.580.580.590.660.640.71
FIL-USD0.100.550.590.581.000.610.650.660.660.69
BNB-USD0.110.580.580.580.611.000.700.680.730.68
BTC-USD0.120.610.620.590.650.701.000.700.820.72
ADA-USD0.120.620.630.660.660.680.701.000.720.75
ETH-USD0.110.650.630.640.660.730.820.721.000.75
DOT-USD0.110.640.660.710.690.680.720.750.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2020 г.