Gold/Stock 40/60
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold/Stock 40/60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
Gold/Stock 40/60 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 16.17% с начала года и доходность в 10.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Gold/Stock 40/60 | 16.17% | 2.27% | 9.04% | 25.16% | 12.92% | 10.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 2.96% | 14.38% | 29.51% | 10.31% | 6.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gold/Stock 40/60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | 3.39% | 5.34% | -1.39% | 3.44% | 1.75% | 3.28% | 2.12% | 16.17% | ||||
| 2023 | 6.46% | -3.59% | 4.77% | 0.99% | -0.27% | 3.22% | 3.11% | -1.67% | -4.79% | 1.34% | 6.51% | 3.67% | 20.77% |
| 2022 | -4.30% | 1.07% | 2.36% | -6.28% | -1.52% | -5.48% | 4.57% | -3.44% | -6.84% | 4.12% | 6.43% | -2.45% | -12.16% |
| 2021 | -1.49% | -0.55% | 1.91% | 4.44% | 3.34% | -1.51% | 2.05% | 1.68% | -3.95% | 4.57% | -1.16% | 3.60% | 13.26% |
| 2020 | 1.76% | -4.98% | -7.90% | 10.81% | 4.32% | 2.44% | 7.75% | 4.07% | -3.79% | -1.38% | 4.91% | 5.52% | 24.20% |
| 2019 | 6.29% | 1.95% | 0.27% | 2.10% | -3.27% | 7.46% | 0.85% | 1.87% | -0.37% | 2.29% | 1.02% | 3.13% | 25.78% |
| 2018 | 4.43% | -3.09% | -0.90% | -0.11% | 1.18% | -0.95% | 1.09% | 1.27% | -0.11% | -3.59% | 1.30% | -3.19% | -2.91% |
| 2017 | 3.28% | 3.49% | -0.14% | 1.33% | 0.55% | -0.30% | 2.05% | 1.77% | 0.06% | 1.01% | 1.98% | 1.54% | 17.86% |
| 2016 | -1.24% | 4.69% | 3.47% | 2.44% | -1.51% | 3.70% | 3.18% | -1.16% | 0.38% | -2.49% | -0.59% | 0.55% | 11.69% |
| 2015 | 1.82% | 0.78% | -1.55% | 0.30% | 1.00% | -1.61% | -1.61% | -2.39% | -2.44% | 5.70% | -2.20% | -1.48% | -3.91% |
| 2014 | -0.53% | 5.45% | -1.00% | 0.23% | 0.06% | 4.05% | -2.65% | 2.65% | -3.69% | 0.43% | 1.34% | 0.47% | 6.63% |
| 2013 | 3.06% | -1.16% | 2.81% | -2.05% | -0.80% | -4.62% | 6.43% | 0.36% | 0.15% | 2.42% | -0.49% | 0.34% | 6.18% |
Комиссия
Комиссия Gold/Stock 40/60 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Gold/Stock 40/60 среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.07 | 2.91 | 1.37 | 2.30 | 12.34 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gold/Stock 40/60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold/Stock 40/60 | 0.82% | 0.86% | 1.00% | 0.73% | 0.85% | 1.07% | 1.22% | 1.02% | 1.15% | 1.19% | 1.06% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gold/Stock 40/60 показал максимальную просадку в 36.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Gold/Stock 40/60 составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.73% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 259 | 2 дек. 2009 г. | 388 |
| -22.88% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.67% | 18 нояб. 2021 г. | 228 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 416 |
| -13.7% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 149 | 17 янв. 2007 г. | 172 |
| -11.65% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 266 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gold/Stock 40/60 составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VTI | |
|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.07 |
| VTI | 0.07 | 1.00 |