FFNOX +

График показывает рост $10,000 инвестированных в FFNOX + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 9 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FFNOX + закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.

FFNOX + has an annualized alpha of 4.09%, beta of 0.64, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2023.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.71%) than losses (61.85%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.64 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия FFNOX + составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFNOX + имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа FFNOX + на 13 июн. 2026 г. составляет 2.35 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FFNOX + за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FFNOX + показал максимальную просадку в 11.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка FFNOX + составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.