4

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

4 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в -0.25% с начала года и доходность в 10.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 15 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +44.9%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 4 закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 июл. 2015 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -19.3%.

4 has an annualized alpha of 9.57%, beta of 0.30, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2011.

• This portfolio participated in 92.86% of S&P 500 Index downside but only 71.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.02 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.02 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 4 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

4 имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 4 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.37 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

4 показал максимальную просадку в 67.44%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 674 торговые сессии.

Текущая просадка 4 составляет 18.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.