PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
New China Life Insurance (1336.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100001922
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Life

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$88.05B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$2.39
Цена/прибыль6.66
PEG коэффициент0.61
Общая выручка (12 мес.)HK$81.11B
Годовой диапазонHK$12.46 - HK$23.45
Целевая ценаHK$19.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


New China Life Insurance

Популярные сравнения: 1336.HK с 1883.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в New China Life Insurance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.68%
350.90%
1336.HK (New China Life Insurance)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

New China Life Insurance показал доход в 4.34% с начала года и -17.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность New China Life Insurance составила -0.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.34%14.57%
1 месяц-10.18%2.97%
6 месяцев9.97%14.93%
1 год-17.67%24.71%
5 лет (среднегодовая)-11.22%13.14%
10 лет (среднегодовая)-0.98%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1336.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.28%8.02%-8.09%9.09%5.69%4.34%
20239.95%-9.52%-1.79%20.04%-9.60%1.98%15.52%-12.71%-3.87%-9.22%-9.57%-1.81%-15.52%
20226.00%1.13%-2.01%-8.45%2.49%7.30%-7.94%-1.18%-19.03%-16.82%46.23%4.83%-0.67%
2021-3.66%2.25%1.69%-0.50%-3.01%-8.78%-14.29%7.76%0.44%-1.96%-7.54%0.00%-25.84%
2020-12.24%0.85%-18.55%11.39%-10.41%7.68%22.36%2.15%-6.78%6.93%5.51%-7.68%-6.00%
20196.75%14.46%5.26%8.62%-16.23%4.40%5.92%-21.25%0.16%-1.45%-1.31%11.11%10.32%
2018-4.59%-8.05%-21.98%1.09%-3.65%-8.29%12.74%-1.52%5.63%-2.40%-6.55%-9.20%-40.62%
20175.90%1.46%-3.27%3.92%9.36%-5.59%28.79%-0.69%-11.88%10.42%2.15%7.23%52.03%
2016-18.89%-14.77%21.56%-6.95%4.52%3.57%0.87%14.94%8.56%-1.90%16.82%-9.30%10.72%
201514.05%0.00%-3.02%11.20%2.80%-5.95%-28.08%-9.01%9.90%2.70%-6.14%1.40%-16.40%
2014-11.15%6.28%-4.48%-2.56%6.98%5.98%9.73%-1.95%-2.17%7.21%21.21%11.38%51.79%
20133.06%3.62%-15.90%9.07%-7.45%-10.49%-12.76%1.44%5.20%-1.80%26.77%-6.14%-11.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1336.HK среди акций на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1336.HK, с текущим значением в 2323
1336.HK (New China Life Insurance)
Ранг коэф-та Шарпа 1336.HK, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1336.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1336.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1336.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1336.HK, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New China Life Insurance (1336.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1336.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1336.HK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1336.HK, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1336.HK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1336.HK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1336.HK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.36

Коэффициент Шарпа

New China Life Insurance на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.62
2.21
1336.HK (New China Life Insurance)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность New China Life Insurance за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.18 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$1.18HK$1.18HK$1.69HK$1.67HK$1.54HK$0.88HK$0.63HK$0.55HK$0.33HK$0.27HK$0.19

Дивидендный доход

7.42%7.74%8.84%8.00%5.13%2.62%2.02%1.03%0.93%0.82%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New China Life Insurance. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.18
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.69HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.69
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.67HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.67
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.54
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.88HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.88
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2014HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.4%
У New China Life Insurance дивидендная доходность составляет 7.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%84.9%
У New China Life Insurance коэффициент выплат составляет 84.85%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-62.04%
-0.43%
1336.HK (New China Life Insurance)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

New China Life Insurance показал максимальную просадку в 71.90%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка New China Life Insurance составляет 62.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.9%19 янв. 2018 г.117831 окт. 2022 г.
-58.31%12 мая 2015 г.18812 февр. 2016 г.3631 авг. 2017 г.551
-44.29%4 мая 2012 г.3127 авг. 2013 г.3272 дек. 2014 г.639
-19.87%3 авг. 2017 г.4229 сент. 2017 г.3521 нояб. 2017 г.77
-15.5%27 февр. 2012 г.2429 мар. 2012 г.202 мая 2012 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New China Life Insurance составляет 7.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.42%
2.34%
1336.HK (New China Life Insurance)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New China Life Insurance в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию