PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd (0966.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0000055878
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Life

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$30.59B
Цена/прибыль5.67
Общая выручка (12 мес.)HK$51.92B
Годовой диапазонHK$5.62 - HK$9.41
Целевая ценаHK$10.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Taiping Insurance Holdings Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Taiping Insurance Holdings Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
29.01%
15.15%
0966.HK (China Taiping Insurance Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Taiping Insurance Holdings Co Ltd показал доход в 25.74% с начала года и 3.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Taiping Insurance Holdings Co Ltd составила -3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.74%13.65%
1 месяц-1.40%3.82%
6 месяцев29.01%15.17%
1 год3.76%24.08%
5 лет (среднегодовая)-13.23%13.46%
10 лет (среднегодовая)-3.10%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0966.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.57%5.40%0.29%5.11%17.36%25.74%
202311.32%-14.32%-10.03%7.67%-9.13%-0.25%9.99%-4.62%-5.57%-7.44%-1.94%-5.08%-28.52%
20222.62%-15.94%3.90%-5.53%-0.44%7.32%-10.12%-2.78%-17.79%-17.70%45.59%22.73%-4.44%
2021-1.72%21.69%-5.26%-8.84%-0.97%-9.65%-12.64%4.03%4.23%0.51%-8.74%-1.47%-20.89%
2020-15.22%-2.81%-20.23%2.83%-11.94%8.00%12.71%-10.33%-4.38%-1.02%17.50%2.04%-26.28%
2019-0.00%13.02%-3.70%1.71%-15.34%3.72%5.28%-19.36%-0.91%1.14%2.26%6.74%-9.72%
201815.36%-10.65%-14.07%2.50%5.83%-12.42%9.37%-7.26%10.24%-4.55%-1.14%-16.99%-26.31%
20177.00%6.19%3.52%3.08%6.96%-4.19%18.81%1.06%-12.00%22.97%14.79%-0.68%84.05%
2016-32.67%-7.18%13.60%-6.69%-5.41%-3.99%5.26%2.37%-1.67%-2.09%18.56%-9.91%-33.33%
20158.11%12.50%-2.04%9.45%9.15%-11.87%-16.88%-5.40%9.82%1.87%-4.69%2.78%8.11%
2014-14.27%-4.42%6.93%-11.38%9.92%2.66%22.33%11.07%-10.71%4.03%20.19%11.00%47.55%
20134.33%-5.49%-14.34%-0.30%4.39%-13.04%-10.17%-1.48%4.33%9.21%23.31%6.17%0.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0966.HK среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0966.HK, с текущим значением в 5252
0966.HK (China Taiping Insurance Holdings Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0966.HK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0966.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0966.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0966.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0966.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Taiping Insurance Holdings Co Ltd (0966.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0966.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0966.HK, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0966.HK, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0966.HK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0966.HK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0966.HK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

China Taiping Insurance Holdings Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.21
2.18
0966.HK (China Taiping Insurance Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Taiping Insurance Holdings Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.26 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендHK$0.26HK$0.26HK$0.46HK$0.40HK$0.30HK$0.10HK$0.10HK$0.10

Дивидендный доход

3.08%3.87%4.73%3.74%2.15%0.52%0.47%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Taiping Insurance Holdings Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2017HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У China Taiping Insurance Holdings Co Ltd дивидендная доходность составляет 3.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.4%
У China Taiping Insurance Holdings Co Ltd коэффициент выплат составляет 17.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что China Taiping Insurance Holdings Co Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-72.42%
0
0966.HK (China Taiping Insurance Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Taiping Insurance Holdings Co Ltd показал максимальную просадку в 82.83%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Taiping Insurance Holdings Co Ltd составляет 72.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.83%24 янв. 2018 г.117531 окт. 2022 г.
-68.25%22 окт. 2007 г.2774 дек. 2008 г.20323 окт. 2009 г.480
-65.97%27 нояб. 2009 г.67416 авг. 2012 г.6469 апр. 2015 г.1320
-59.15%20 апр. 2015 г.28516 июн. 2016 г.35724 нояб. 2017 г.642
-52.73%3 нояб. 2003 г.42826 июл. 2005 г.19411 мая 2006 г.622

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Taiping Insurance Holdings Co Ltd составляет 12.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.62%
2.48%
0966.HK (China Taiping Insurance Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Taiping Insurance Holdings Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию