Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI на 8 апр. 2026 г. показал доходность в 1.02% с начала года и доходность в 15.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.

Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI: годовая альфа составляет 6.46%, бета — 0.57, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 31.01.2005.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (73.97%) было выше, чем в снижении (53.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.46% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.57 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.85
• За 5 лет: 1.10
• За 10 лет: 1.19
• За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI показал максимальную просадку в 35.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка Lifestrategy 60 + IT + Gold (3fund test) ETF SOSTITUITI составляет 8.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.