PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JEPI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или SPY.

Корреляция

Корреляция между JEPI и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.42%
100.84%
JEPI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.37

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

JEPI:

0.62

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

JEPI:

1.10

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.39

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

JEPI:

1.79

SPY:

2.26

Индекс Язвы

JEPI:

2.86%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.76%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JEPI:

-6.74%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPI и SPY

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPI: 0.37
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPI: 0.62
SPY: 0.86
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEPI: 1.10
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPI: 0.39
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPI: 1.79
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.51
JEPI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и SPY

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и SPY

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.74%
-9.89%
JEPI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 11.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
15.12%
JEPI
SPY