Сравнение JEPI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JEPI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или SPY.
Основные характеристики
| JEPI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.48% | 23.18% |
| Дох-ть за 1 год | 21.18% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | 7.77% | 9.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.76 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 23.13 | 22.62 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 7.08% | 12.01% |
| Макс. просадка | -13.71% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.25% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между JEPI и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и SPY
С начала года, JEPI показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и SPY
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и SPY
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.14% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и SPY
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.