Сравнение JEPQ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco QQQ (QQQ).
JEPQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QQQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ показывает доходность 21.86%, а QQQ немного выше – 22.63%.
JEPQ
21.86%
2.15%
8.87%
26.31%
N/A
N/A
QQQ
22.63%
1.12%
10.25%
30.41%
20.71%
18.02%
Основные характеристики
| JEPQ | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 10.65 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 17.44% |
| Макс. просадка | -16.82% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.24% | -2.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и QQQ
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между JEPQ и QQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QQQ
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.46% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QQQ
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.83%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.