PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZYUS.AX с NDIA.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZYUS.AX с NDIA.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZYUS.AX (Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF) and NDIA.AX (Global X India Nifty 50 ETF) are both Global Equities funds from Global X - ZYUS.AX tracks the Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index while NDIA.AX tracks the Global X India Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZYUS.AX returned 8.87%/yr vs 3.71%/yr for NDIA.AX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZYUS.AX и NDIA.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и Global X India Nifty 50 ETF (NDIA.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZYUS.AX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у NDIA.AX с доходностью -15.50%.

ZYUS.AX

1 день
2.92%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.54%
1 год
7.32%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.87%
10 лет*
7.41%

NDIA.AX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-14.15%
С начала года
-15.50%
1 год
-19.50%
3 года*
-0.54%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYUS.AX и NDIA.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		8.54%-4.75%29.05%-0.69%8.17%32.01%-19.00%4.64%
NDIA.AX
Global X India Nifty 50 ETF		-15.50%-3.68%13.96%15.07%2.37%24.83%-0.22%0.08%

Correlation

The correlation between ZYUS.AX and NDIA.AX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF

Global X India Nifty 50 ETF

Часто сравнивают с ZYUS.AX:
ZYUS.AX с ROBO.AXZYUS.AX с SEMI.AXZYUS.AX с ACDC.AXZYUS.AX с BANK.AXZYUS.AX с CURE.AXZYUS.AX с ESTX.AXZYUS.AX с GXLD.AX
Часто сравнивают с NDIA.AX:
NDIA.AX с ACDC.AXNDIA.AX с BANK.AXNDIA.AX с CURE.AXNDIA.AX с ESTX.AXNDIA.AX с GXLD.AXNDIA.AX с HGEN.AXNDIA.AX с ROBO.AX

Доходность на риск

ZYUS.AX vs. NDIA.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYUS.AX
Ранг доходности на риск ZYUS.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYUS.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYUS.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NDIA.AX
Ранг доходности на риск NDIA.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.AX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.AX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.AX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYUS.AX c NDIA.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и Global X India Nifty 50 ETF (NDIA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZYUS.AXNDIA.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-1.19

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-1.76

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.77

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-1.43

+3.18

ZYUS.AX vs. NDIA.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYUS.AX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NDIA.AX равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYUS.AX и NDIA.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZYUS.AX и NDIA.AX

Максимальная просадка ZYUS.AX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки NDIA.AX в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYUS.AX и NDIA.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYUS.AXNDIA.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-33.23%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-24.39%

+15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-26.05%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

-26.05%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-21.16%

+19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-6.92%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

13.46%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYUS.AX и NDIA.AX

Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и Global X India Nifty 50 ETF (NDIA.AX) имеют волатильность 5.27% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYUS.AXNDIA.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

13.92%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.90%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.13%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

19.37%

-4.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYUS.AX и NDIA.AX

Дивидендная доходность ZYUS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности NDIA.AX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA.AX
Global X India Nifty 50 ETF		2.12%1.83%1.04%1.86%4.74%0.11%0.00%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		3.89%5.68%3.54%7.57%3.05%2.70%6.34%7.82%5.96%6.04%3.90%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ZYUS.AX and NDIA.AX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYUS.AX tracks Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index, while NDIA.AX tracks Global X India Nifty 50 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYUS.AX и NDIA.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор