Сравнение ZYUS.AX с IHOO.AX
ZYUS.AX (Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF) and IHOO.AX (iShares Global 100 AUD Hedged ETF) are both Global Equities funds - ZYUS.AX tracks the Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index while IHOO.AX tracks the iShares Global 100 AUD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZYUS.AX returned 7.41%/yr vs 15.14%/yr for IHOO.AX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZYUS.AX и IHOO.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZYUS.AX показывает доходность 8.54%, а IHOO.AX немного выше – 8.83%. За последние 10 лет акции ZYUS.AX уступали акциям IHOO.AX по среднегодовой доходности: 7.41% против 15.14% соответственно.
ZYUS.AX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- 5.66%
- С начала года
- 8.54%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 7.41%
IHOO.AX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам ZYUS.AX и IHOO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYUS.AX Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | 8.54% | -4.75% | 29.05% | -0.69% | 8.17% | 32.01% | -19.00% | 19.73% | 3.05% | 2.59% |
IHOO.AX iShares Global 100 AUD Hedged ETF | 8.83% | 24.02% | 27.67% | 24.45% | -16.15% | 26.46% | 12.48% | 28.93% | -5.87% | 20.68% |
Correlation
The correlation between ZYUS.AX and IHOO.AX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between ZYUS.AX and IHOO.AX shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZYUS.AX vs. IHOO.AX — Ранг доходности на риск
ZYUS.AX
IHOO.AX
Сравнение ZYUS.AX c IHOO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и iShares Global 100 AUD Hedged ETF (IHOO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZYUS.AX | IHOO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.65 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 9.66 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZYUS.AX и IHOO.AX
Максимальная просадка ZYUS.AX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки IHOO.AX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYUS.AX и IHOO.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZYUS.AX | IHOO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -33.91% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -9.58% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -21.25% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.83% | -22.19% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -33.91% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.32% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.26% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.65% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZYUS.AX и IHOO.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares Global 100 AUD Hedged ETF (IHOO.AX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ZYUS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHOO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZYUS.AX | IHOO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.23% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 12.24% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.08% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 17.94% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.86% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZYUS.AX и IHOO.AX
Дивидендная доходность ZYUS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IHOO.AX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHOO.AX iShares Global 100 AUD Hedged ETF | 4.54% | 0.70% | 0.87% | 1.44% | 1.68% | 16.51% | 2.57% | 2.33% | 8.40% | 11.15% | 0.53% | 1.75% |
ZYUS.AX Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | 3.89% | 5.68% | 3.54% | 7.57% | 3.05% | 2.70% | 6.34% | 7.82% | 5.96% | 6.04% | 3.90% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ZYUS.AX and IHOO.AX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZYUS.AX tracks Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index, while IHOO.AX tracks iShares Global 100 AUD Hedged Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ZYUS.AX и IHOO.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор