Сравнение ZYUS.AX с HJPN.AX
ZYUS.AX (Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF) and HJPN.AX (Betashares Japan Currency Hedged ETF) are both Global Equities funds - ZYUS.AX tracks the Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index while HJPN.AX tracks the Betashares Japan Currency Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZYUS.AX returned 7.41%/yr vs 15.01%/yr for HJPN.AX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZYUS.AX и HJPN.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZYUS.AX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у HJPN.AX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции ZYUS.AX уступали акциям HJPN.AX по среднегодовой доходности: 7.41% против 15.01% соответственно.
ZYUS.AX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- 5.66%
- С начала года
- 8.54%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 7.41%
HJPN.AX
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 20.94%
- 1 год
- 50.26%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам ZYUS.AX и HJPN.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYUS.AX Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | 8.54% | -4.75% | 29.05% | -0.69% | 8.17% | 32.01% | -19.00% | 19.73% | 3.05% | 2.59% |
HJPN.AX Betashares Japan Currency Hedged ETF | 20.94% | 25.64% | 24.96% | 34.17% | -13.44% | 16.18% | 15.92% | 16.79% | -21.05% | 22.05% |
Correlation
The correlation between ZYUS.AX and HJPN.AX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г. | 0.19 |
The correlation between ZYUS.AX and HJPN.AX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZYUS.AX vs. HJPN.AX — Ранг доходности на риск
ZYUS.AX
HJPN.AX
Сравнение ZYUS.AX c HJPN.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и Betashares Japan Currency Hedged ETF (HJPN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZYUS.AX | HJPN.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.10 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 12.52 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZYUS.AX и HJPN.AX
Максимальная просадка ZYUS.AX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки HJPN.AX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYUS.AX и HJPN.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZYUS.AX | HJPN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -36.74% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -11.86% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -26.71% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.83% | -26.71% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -36.74% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -8.20% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -7.84% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.90% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZYUS.AX и HJPN.AX
Текущая волатильность для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) составляет 5.27%, в то время как у Betashares Japan Currency Hedged ETF (HJPN.AX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ZYUS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZYUS.AX | HJPN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 8.12% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 20.18% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 26.97% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 23.86% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 21.02% | -5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZYUS.AX и HJPN.AX
Дивидендная доходность ZYUS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности HJPN.AX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPN.AX Betashares Japan Currency Hedged ETF | 6.17% | 0.00% | 5.68% | 3.06% | 8.35% | 5.39% | 0.00% | 0.37% | 2.46% | 1.47% | 0.11% | 0.00% |
ZYUS.AX Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | 3.89% | 5.68% | 3.54% | 7.57% | 3.05% | 2.70% | 6.34% | 7.82% | 5.96% | 6.04% | 3.90% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ZYUS.AX and HJPN.AX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZYUS.AX tracks Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index, while HJPN.AX tracks Betashares Japan Currency Hedged Index. They also come from different issuers: Global X and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для ZYUS.AX и HJPN.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор