Сравнение ZWU.TO с ZUQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).
ZWU.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и ZUQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и ZUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | -1.91% | 5.78% | 34.02% | 33.24% | -18.33% | 26.40% | 19.92% | 31.74% | 4.70% | 16.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 14.97% соответственно.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и ZUQ.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
ZUQ.TO
Сравнение ZWU.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | ZUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.43 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.71 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.64 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 1.88 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.43 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и ZUQ.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и ZUQ.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.48% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и ZUQ.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и ZUQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -26.94% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -11.04% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -26.94% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -26.94% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -7.63% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -4.64% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.74% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и ZUQ.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.01% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 10.28% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 17.95% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 16.40% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.54% | -3.39% |