PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZWK.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.90%16.61%40.99%-15.25%-17.50%-1.93%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZWK.TO

1 день
3.43%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.19%
1 год
18.42%
3 года*
21.66%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZWK.TO и ZMMK.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZWK.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

10.09

-9.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

25.74

-24.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

6.01

-4.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

86.98

-85.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

406.21

-402.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

10.09

-9.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

10.36

-10.17

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и ZMMK.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.79%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-0.16%

-47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-0.03%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

0.00%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

0.00%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

0.01%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и ZMMK.TO

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

0.08%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

0.20%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

0.26%

+25.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

0.34%

+23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

0.34%

+28.43%