Сравнение ZWEN.TO с NXF.TO
ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWEN.TO returned 19.89%/yr vs 15.61%/yr for NXF.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ZWEN.TO и NXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZWEN.TO показывает доходность 30.91%, а NXF.TO немного выше – 31.66%.
ZWEN.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXF.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 31.66%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и NXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 30.91% | 6.74% | 10.43% | 2.68% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 31.66% | 9.19% | -4.66% | 2.05% |
Correlation
The correlation between ZWEN.TO and NXF.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between ZWEN.TO and NXF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZWEN.TO и NXF.TO
Секторы
ZWEN.TO
NXF.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ZWEN.TO
NXF.TO
Сырьевые материалы
ZWEN.TO
-
NXF.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWEN.TO
-
NXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWEN.TO
-
NXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWEN.TO
-
NXF.TO
-
Финансовые услуги
ZWEN.TO
-
NXF.TO
-
Здравоохранение
ZWEN.TO
-
NXF.TO
-
Промышленность
ZWEN.TO
-
NXF.TO
-
Недвижимость
ZWEN.TO
-
NXF.TO
-
Технологии
ZWEN.TO
-
NXF.TO
-
Коммунальные услуги
ZWEN.TO
-
NXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWEN.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск
ZWEN.TO
NXF.TO
Сравнение ZWEN.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWEN.TO | NXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 5.05 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 14.32 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWEN.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.44 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.22 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ZWEN.TO и NXF.TO
Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и NXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWEN.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -65.25% | +46.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.41% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -24.26% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -5.56% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -16.04% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.31% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWEN.TO и NXF.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 7.09%, в то время как у CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWEN.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.56% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 15.63% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 19.53% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 23.39% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 26.15% | -8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWEN.TO и NXF.TO
Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности NXF.TO в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.09% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.48% | 11.23% | 7.83% | 9.38% | 6.50% | 8.24% | 8.05% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.53% | 9.53% | 9.09% | 8.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWEN.TO and NXF.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and CI.
Подберите оптимальное распределение для ZWEN.TO и NXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор