PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUQ.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUQ.TO с VUN.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZUQ.TO tracks the MSCI USA Quality Index while VUN.TO tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZUQ.TO returned 16.90%/yr vs 15.74%/yr for VUN.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUQ.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у VUN.TO с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции ZUQ.TO превзошли акции VUN.TO по среднегодовой доходности: 16.90% против 15.74% соответственно.

ZUQ.TO

1 день
0.13%
1 месяц
1.30%
С начала года
10.92%
6 месяцев
5.60%
1 год
19.70%
3 года*
21.01%
5 лет*
14.54%
10 лет*
16.90%

VUN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.57%
1 год
26.74%
3 года*
23.29%
5 лет*
14.73%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и VUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.92%5.80%34.06%33.29%-18.30%26.45%19.97%31.80%4.75%17.02%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		12.60%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%

Correlation

The correlation between ZUQ.TO and VUN.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.86

The correlation between ZUQ.TO and VUN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZUQ.TO и VUN.TO

Секторы
ZUQ.TO
VUN.TO

Технологии

34.5%
31.5%

Здравоохранение

15.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

11.0%
5.0%

Промышленность

10.8%
9.9%

Финансовые услуги

9.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

2.5%
10.0%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Энергетика

0.2%
4.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

ZUQ.TO
34.5%
VUN.TO
31.5%

Здравоохранение

ZUQ.TO
15.2%
VUN.TO
10.2%

Коммуникационные услуги

ZUQ.TO
14.3%
VUN.TO
9.7%

Потребительский защитный сектор

ZUQ.TO
11.0%
VUN.TO
5.0%

Промышленность

ZUQ.TO
10.8%
VUN.TO
9.9%

Финансовые услуги

ZUQ.TO
9.9%
VUN.TO
12.5%

Потребительский циклический сектор

ZUQ.TO
2.5%
VUN.TO
10.0%

Сырьевые материалы

ZUQ.TO
1.6%
VUN.TO
2.2%

Энергетика

ZUQ.TO
0.2%
VUN.TO
4.2%

Коммунальные услуги

ZUQ.TO
0.1%
VUN.TO
2.5%

Недвижимость

ZUQ.TO

-

VUN.TO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

ZUQ.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUQ.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUQ.TOVUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.16

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.97

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.15

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

11.67

-5.59

ZUQ.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUQ.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUN.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUQ.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUQ.TO и VUN.TO

Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и VUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUQ.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-28.19%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.51%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.88%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-23.67%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.93%

-28.19%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.60%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.80%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.30%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUQ.TO и VUN.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUQ.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.70%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.65%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.50%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.55%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.75%

+0.79%

Сравнение комиссий ZUQ.TO и VUN.TO

ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUQ.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VUN.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.48%0.60%0.90%1.03%0.83%1.00%1.00%1.12%1.25%1.26%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ZUQ.TO and VUN.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.

ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.17% for VUN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и VUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор