Сравнение ZUQ.TO с SMVP.TO
ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds - ZUQ.TO tracks the MSCI USA Quality Index while SMVP.TO tracks the Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, ZUQ.TO returned 19.94% vs 8.99% for SMVP.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.00%/yr for SMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUQ.TO и SMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у SMVP.TO с доходностью 5.14%.
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
SMVP.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и SMVP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 2.99% |
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 5.14% | 1.65% |
Correlation
The correlation between ZUQ.TO and SMVP.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUQ.TO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск
ZUQ.TO
SMVP.TO
Сравнение ZUQ.TO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUQ.TO | SMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.43 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 3.40 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUQ.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.92 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.39 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ZUQ.TO и SMVP.TO
Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, что больше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и SMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUQ.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -12.11% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -6.44% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.31% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.60% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.71% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUQ.TO и SMVP.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUQ.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.18% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.34% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 10.07% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 13.14% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.14% | +4.38% |
Сравнение комиссий ZUQ.TO и SMVP.TO
ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUQ.TO и SMVP.TO
Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SMVP.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.26% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ZUQ.TO and SMVP.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.
ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while SMVP.TO tracks Solactive United States Dividend Elite Champions Index. They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.00% for SMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и SMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор