Сравнение ZUE.TO с ZNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).
ZUE.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZUE.TO и ZNQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUE.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUE.TO BMO S&P 500 (CAD Hedged) | -4.34% | 15.57% | 23.40% | 24.35% | -19.43% | 27.86% | 15.42% | 18.07% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | -3.70% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.
ZUE.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 12.41%
ZNQ.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZUE.TO и ZNQ.TO
ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZUE.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZUE.TO
ZNQ.TO
Сравнение ZUE.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUE.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.56 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ZUE.TO и ZNQ.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUE.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUE.TO BMO S&P 500 (CAD Hedged) | 0.92% | 0.86% | 1.02% | 1.33% | 1.50% | 1.13% | 1.37% | 1.47% | 1.76% | 1.61% | 1.67% | 1.72% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZUE.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и ZNQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -32.09% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -13.03% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -32.09% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -8.73% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.76% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.45% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUE.TO и ZNQ.TO
Текущая волатильность для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) составляет 5.46%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.38% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 12.68% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 22.59% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 20.84% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.46% | -4.34% |