PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZUE.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.34%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZUE.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.18% соответственно.

ZUE.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.64%
1 год
15.64%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.41%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и ZLB.TO

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZUE.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.50

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.01

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.45

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

8.28

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.50

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.12

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и ZLB.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-33.96%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-6.53%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-13.04%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-33.96%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-2.58%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.51%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.94%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и ZLB.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.63%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.65%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

10.47%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

9.56%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

12.19%

+5.93%