Сравнение ZTS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTS и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -6.38% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.69% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- -26.50%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -4.87%
- 10 лет*
- 10.95%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. VTI — Ранг доходности на риск
ZTS
VTI
Сравнение ZTS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.98 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 1.52 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.54 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.30 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.98 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.61 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZTS и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и VTI
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | 1.73% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и VTI
Максимальная просадка ZTS за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -55.45% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.70% | -12.30% | -20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.06% | -25.36% | -26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.06% | -35.00% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -5.54% | -44.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -8.08% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.04% | 2.60% | +16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и VTI
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.48% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 9.75% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 19.02% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.57% | 17.41% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 18.29% | +7.65% |