Сравнение ZTS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTS или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции ZTS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.82% против 12.59% соответственно.
ZTS
-9.73%
-8.51%
1.64%
1.93%
8.93%
15.82%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| ZTS | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 0.09 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 10.70% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 25.23% | 12.54% |
| Макс. просадка | -46.52% | -55.45% |
| Текущая просадка | -26.68% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ZTS и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZTS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и VTI
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | 0.98% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% | 0.67% | 0.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и VTI
Максимальная просадка ZTS за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и VTI
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.