Сравнение ZTS с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTS или VGT.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и VGT
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.82% против 20.55% соответственно.
ZTS
-9.73%
-8.51%
1.64%
1.93%
8.93%
15.82%
VGT
25.60%
0.19%
12.45%
33.54%
22.06%
20.55%
Основные характеристики
| ZTS | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.09 | 7.93 |
| Индекс Язвы | 10.70% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 25.23% | 21.03% |
| Макс. просадка | -46.52% | -54.63% |
| Текущая просадка | -26.68% | -3.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ZTS и VGT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZTS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и VGT
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VGT в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | 0.98% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% | 0.67% | 0.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и VGT
Максимальная просадка ZTS за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и VGT
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.