Сравнение ZSRM.DE с JRUD.DE
ZSRM.DE (BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - ZSRM.DE tracks the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSRM.DE returned 9.90%/yr vs 18.26%/yr for JRUD.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZSRM.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZSRM.DE и JRUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZSRM.DE показывает доходность 10.14%, а JRUD.DE немного выше – 10.50%.
ZSRM.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSRM.DE и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSRM.DE BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 10.14% | -6.25% | 17.05% | 19.31% | -8.53% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -8.77% |
Correlation
The correlation between ZSRM.DE and JRUD.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between ZSRM.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSRM.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
ZSRM.DE
JRUD.DE
Сравнение ZSRM.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSRM.DE | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.55 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 13.27 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSRM.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.14 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ZSRM.DE и JRUD.DE
Максимальная просадка ZSRM.DE за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSRM.DE и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSRM.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -34.16% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -6.86% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -23.42% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.48% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -4.95% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.84% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSRM.DE и JRUD.DE
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ZSRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSRM.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.56% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 7.41% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 11.40% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.31% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.76% | -1.88% |
Сравнение комиссий ZSRM.DE и JRUD.DE
ZSRM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSRM.DE и JRUD.DE
ZSRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
ZSRM.DE BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSRM.DE and JRUD.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ZSRM.DE.
ZSRM.DE tracks MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: BNP Paribas and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for ZSRM.DE and 0.20% for JRUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZSRM.DE и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор