PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ZSVOO
Дох-ть с нач. г.-22.83%5.43%
Дох-ть за 1 год68.10%23.09%
Дох-ть за 3 года-3.51%7.90%
Дох-ть за 5 лет21.40%13.22%
Коэф-т Шарпа1.451.97
Дневная вол-ть48.44%11.80%
Макс. просадка-76.41%-33.99%
Current Drawdown-53.64%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ZS и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZS и VOO

С начала года, ZS показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.23%
19.70%
ZS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zscaler, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZS, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.23
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.15

Сравнение коэффициента Шарпа ZS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ZS и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.45
1.97
ZS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и VOO

ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ZS
Zscaler, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ZS и VOO

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-53.64%
-4.63%
ZS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и VOO

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.62%
3.25%
ZS
VOO