PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ZROZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -3.81% против 13.69% соответственно.

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий ZROZ и VTI

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

ZROZ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.98

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.52

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.54

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

7.30

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.98

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.61

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.75

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.48

-0.38

Корреляция

Корреляция между ZROZ и VTI составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и VTI

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и VTI

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-55.45%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-12.30%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-25.36%

-32.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-35.00%

-27.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

-5.54%

-54.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-8.08%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

2.60%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и VTI

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.48%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.75%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

19.02%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

17.41%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

18.29%

+3.79%