Сравнение ZROZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ZROZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или VTI.
Корреляция
Корреляция между ZROZ и VTI составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и VTI
Основные характеристики
ZROZ:
-0.01
VTI:
0.26
ZROZ:
0.14
VTI:
0.44
ZROZ:
1.02
VTI:
1.06
ZROZ:
-0.00
VTI:
0.31
ZROZ:
-0.02
VTI:
1.20
ZROZ:
11.41%
VTI:
3.30%
ZROZ:
21.97%
VTI:
15.05%
ZROZ:
-62.93%
VTI:
-55.45%
ZROZ:
-56.15%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.72% против 11.24% соответственно.
ZROZ
6.23%
-0.09%
-8.17%
0.00%
-14.36%
-2.72%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и VTI
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZROZ и VTI
ZROZ
VTI
Сравнение ZROZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и VTI
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.37% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и VTI
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и VTI
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 5.22%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.