Сравнение ZROZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ZROZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или VTI.
Основные характеристики
| ZROZ | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.47% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 10.99% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -19.05% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.27% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.94% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 10.06% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 23.36% | 12.68% |
| Макс. просадка | -62.93% | -55.45% |
| Текущая просадка | -54.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и VTI составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и VTI
С начала года, ZROZ показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.94% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и VTI
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZROZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и VTI
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.06% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% | 4.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и VTI
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и VTI
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.