Сравнение ZROZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ZROZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или VTI.
Корреляция
Корреляция между ZROZ и VTI составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и VTI
Основные характеристики
ZROZ:
0.08
VTI:
0.48
ZROZ:
0.27
VTI:
0.81
ZROZ:
1.03
VTI:
1.12
ZROZ:
0.03
VTI:
0.50
ZROZ:
0.16
VTI:
1.99
ZROZ:
12.30%
VTI:
4.80%
ZROZ:
23.27%
VTI:
20.06%
ZROZ:
-62.93%
VTI:
-55.45%
ZROZ:
-58.10%
VTI:
-10.27%
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.48% против 11.47% соответственно.
ZROZ
1.50%
-1.15%
-5.48%
2.17%
-15.40%
-2.48%
VTI
-6.15%
-0.88%
-4.83%
9.09%
14.66%
11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и VTI
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZROZ и VTI
ZROZ
VTI
Сравнение ZROZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и VTI
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.57% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и VTI
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и VTI
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 10.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.