PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с QQCI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с QQCI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BMO and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, ZQQ.TO returned 37.46% vs 34.72% for QQCI.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и QQCI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью 15.83%.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и QQCI.TO

2026 (YTD)20252024
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%6.01%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and QQCI.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between ZQQ.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и QQCI.TO

Секторы
ZQQ.TO
QQCI.TO

Технологии

54.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ZQQ.TO
54.1%
QQCI.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
15.5%
QQCI.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
12.2%
QQCI.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
7.6%
QQCI.TO
7.7%

Здравоохранение

ZQQ.TO
4.2%
QQCI.TO
4.2%

Промышленность

ZQQ.TO
3.1%
QQCI.TO
2.8%

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.4%
QQCI.TO
1.4%

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.2%
QQCI.TO
1.1%

Энергетика

ZQQ.TO
0.6%
QQCI.TO
0.6%

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
QQCI.TO
0.2%

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
QQCI.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TO

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOQQCI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.69

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.58

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.58

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

16.23

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. QQCI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCI.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и QQCI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOQQCI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.51

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и QQCI.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и QQCI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOQQCI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-18.95%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-7.62%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.16%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.10%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.14%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и QQCI.TO

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOQQCI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.24%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.38%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

12.97%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

15.53%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

15.53%

+6.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и QQCI.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QQCI.TO в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZQQ.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и QQCI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор