PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZQB.TO с MFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQB.TO с MFT.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZQB.TO (BMO High Quality Corporate Bond Index ETF) and MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, ZQB.TO returned 2.53%/yr vs 3.75%/yr for MFT.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZQB.TO и MFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQB.TO показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у MFT.TO с доходностью 2.72%.

ZQB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
1.07%
С начала года
1.35%
1 год
3.90%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

MFT.TO

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
2.46%
С начала года
2.72%
1 год
2.87%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQB.TO и MFT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZQB.TO
BMO High Quality Corporate Bond Index ETF		1.35%4.80%6.78%6.49%-5.39%-2.02%5.33%
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		2.72%0.81%8.84%11.99%-6.31%5.56%-0.78%

Correlation

The correlation between ZQB.TO and MFT.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г.

0.03

The correlation between ZQB.TO and MFT.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO High Quality Corporate Bond Index ETF

Mackenzie Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с ZQB.TO:
ZQB.TO с CACB.TOZQB.TO с XCB.TOZQB.TO с ESGB.TOZQB.TO с ESGF.TOZQB.TO с ZMU.TOZQB.TO с FCSB.NEOZQB.TO с FIG.TO
Часто сравнивают с MFT.TO:
MFT.TO с DXO.TOMFT.TO с CFRN.TOMFT.TO с FCSB.NEOMFT.TO с RBO.TOMFT.TO с RQO.TOMFT.TO с RQP.TOMFT.TO с XIGS.TO

Доходность на риск

ZQB.TO vs. MFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQB.TO
Ранг доходности на риск ZQB.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQB.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQB.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQB.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MFT.TO
Ранг доходности на риск MFT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFT.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFT.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQB.TO c MFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZQB.TOMFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.12

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.65

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.17

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

5.19

+2.50

ZQB.TO vs. MFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQB.TO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MFT.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQB.TO и MFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZQB.TO и MFT.TO

Максимальная просадка ZQB.TO за все время составила -10.18%, что меньше максимальной просадки MFT.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQB.TO и MFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQB.TOMFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.18%

-20.87%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.33%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-3.40%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.64%

-7.45%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-1.38%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.55%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQB.TO и MFT.TO

Текущая волатильность для BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) составляет 0.68%, в то время как у Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что ZQB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQB.TOMFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.79%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.80%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

2.58%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.50%

3.71%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

5.10%

-0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQB.TO и MFT.TO

Дивидендная доходность ZQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности MFT.TO в 8.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		8.28%8.57%9.44%10.40%6.26%3.89%6.18%6.97%6.14%4.84%3.94%
ZQB.TO
BMO High Quality Corporate Bond Index ETF		3.93%3.67%3.39%3.00%2.80%2.58%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZQB.TO and MFT.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Mackenzie.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQB.TO и MFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор