Сравнение ZPW.TO с ZQQ.TO
ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - ZPW.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ZPW.TO is actively managed, while ZQQ.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZPW.TO returned 6.21%/yr vs 18.77%/yr for ZQQ.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPW.TO и ZQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции ZPW.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 6.21% против 18.77% соответственно.
ZPW.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 6.21%
ZQQ.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение доходности по годам ZPW.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 6.43% | 6.40% | 13.88% | 21.83% | -4.23% | 13.18% | 1.56% | -1.21% | 3.01% | -1.78% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 13.58% | 14.59% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Correlation
The correlation between ZPW.TO and ZQQ.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between ZPW.TO and ZQQ.TO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPW.TO и ZQQ.TO
Секторы
ZPW.TO
ZQQ.TO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ZPW.TO
ZQQ.TO
Финансовые услуги
ZPW.TO
ZQQ.TO
Здравоохранение
ZPW.TO
ZQQ.TO
Потребительский защитный сектор
ZPW.TO
ZQQ.TO
Коммуникационные услуги
ZPW.TO
ZQQ.TO
Промышленность
ZPW.TO
ZQQ.TO
Потребительский циклический сектор
ZPW.TO
ZQQ.TO
Сырьевые материалы
ZPW.TO
-
ZQQ.TO
Энергетика
ZPW.TO
-
ZQQ.TO
Недвижимость
ZPW.TO
-
ZQQ.TO
Коммунальные услуги
ZPW.TO
-
ZQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPW.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZPW.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZPW.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPW.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.32 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 4.10 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPW.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и ZQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPW.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -36.39% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -15.65% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -22.79% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -36.39% | +19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -36.39% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.46% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 5.02% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPW.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) составляет 2.61%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPW.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 7.70% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 15.50% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 18.93% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 23.04% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 22.58% | -10.86% |
Сравнение комиссий ZPW.TO и ZQQ.TO
ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPW.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 9.43% | 9.55% | 9.18% | 7.57% | 8.20% | 7.24% | 7.61% | 7.17% | 6.61% | 6.82% | 7.32% | 2.32% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.23% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ZPW.TO and ZQQ.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ZPW.TO.
ZPW.TO is categorized as Derivative Income, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 0.39% for ZQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и ZQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор