Сравнение ZPW.TO с ZDV.TO
ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZPW.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZPW.TO returned 6.21%/yr vs 12.27%/yr for ZDV.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPW.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции ZPW.TO уступали акциям ZDV.TO по среднегодовой доходности: 6.21% против 12.27% соответственно.
ZPW.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 6.21%
ZDV.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 18.61%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам ZPW.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 6.43% | 6.40% | 13.88% | 21.83% | -4.23% | 13.18% | 1.56% | -1.21% | 3.01% | -1.78% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 22.73% | 28.82% | 16.83% | 8.14% | -1.66% | 28.75% | -3.51% | 22.89% | -10.76% | 7.46% |
Correlation
The correlation between ZPW.TO and ZDV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between ZPW.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPW.TO и ZDV.TO
Секторы
ZPW.TO
ZDV.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ZPW.TO
ZDV.TO
-
Финансовые услуги
ZPW.TO
ZDV.TO
Здравоохранение
ZPW.TO
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZPW.TO
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZPW.TO
ZDV.TO
Промышленность
ZPW.TO
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZPW.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZPW.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZPW.TO
-
ZDV.TO
Недвижимость
ZPW.TO
-
ZDV.TO
Коммунальные услуги
ZPW.TO
-
ZDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPW.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZPW.TO
ZDV.TO
Сравнение ZPW.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPW.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.94 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 7.79 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 39.88 | -32.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPW.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPW.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -43.20% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -5.42% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -9.04% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -16.61% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -43.20% | +19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.90% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.06% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPW.TO и ZDV.TO
BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPW.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 1.96% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 7.28% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 8.71% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 10.60% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 14.92% | -3.20% |
Сравнение комиссий ZPW.TO и ZDV.TO
ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPW.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ZDV.TO в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.61% | 3.07% | 3.82% | 4.39% | 4.38% | 3.88% | 4.79% | 4.53% | 5.28% | 4.04% | 4.31% | 4.95% |
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 9.43% | 9.55% | 9.18% | 7.57% | 8.20% | 7.24% | 7.61% | 7.17% | 6.61% | 6.82% | 7.32% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZPW.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ZPW.TO.
ZPW.TO is categorized as Derivative Income, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор