PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPW.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPW.TO с QDAY.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZPW.TO returned 13.56% vs 43.36% for QDAY.NEO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZPW.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 26.24%.

ZPW.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
5.42%
С начала года
6.43%
1 год
13.56%
3 года*
11.83%
5 лет*
9.30%
10 лет*
6.21%

QDAY.NEO

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
22.64%
С начала года
26.24%
1 год
43.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPW.TO и QDAY.NEO

2026 (YTD)2025
ZPW.TO
BMO US Put Write ETF		6.43%6.43%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		26.24%14.84%

Correlation

The correlation between ZPW.TO and QDAY.NEO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Put Write ETF

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с ZPW.TO:
ZPW.TO с HHIS.TOZPW.TO с ECHI.TOZPW.TO с UMAX.TOZPW.TO с ZPH.TOZPW.TO с USCL.TOZPW.TO с ZWC.TOZPW.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с BANK.TOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с QQQI

Доходность на риск

ZPW.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPW.TO
Ранг доходности на риск ZPW.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPW.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPW.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPW.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPW.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPW.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QDAY.NEO
Ранг доходности на риск QDAY.NEO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDAY.NEO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDAY.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDAY.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDAY.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDAY.NEO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPW.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPW.TOQDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.74

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.24

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.26

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

6.20

+0.70

ZPW.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPW.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDAY.NEO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPW.TO и QDAY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPW.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и QDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPW.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-19.44%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-19.44%

+13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.95%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.03%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

7.06%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPW.TO и QDAY.NEO

Текущая волатильность для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) составляет 2.61%, в то время как у Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPW.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

9.56%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

20.35%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

25.31%

-18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

25.23%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

25.23%

-13.51%

Сравнение комиссий ZPW.TO и QDAY.NEO

ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPW.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности QDAY.NEO в 17.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		17.23%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPW.TO
BMO US Put Write ETF		9.43%9.55%9.18%7.57%8.20%7.24%7.61%7.17%6.61%6.82%7.32%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ZPW.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPW.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPW.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.

They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 0.85% for QDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и QDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор