Сравнение ZPRS.DE с IWDA.AS
ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while IWDA.AS tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRS.DE returned 9.81%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности ZPRS.DE и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции ZPRS.DE уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.81% соответственно.
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.45% | 7.16% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between ZPRS.DE and IWDA.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between ZPRS.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRS.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
ZPRS.DE
IWDA.AS
Сравнение ZPRS.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRS.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 3.64 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 14.53 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRS.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRS.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRS.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -33.63% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.45% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -21.59% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -21.59% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -33.63% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.25% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.63% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRS.DE и IWDA.AS
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRS.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.62% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.61% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 10.90% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.08% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.99% | +2.27% |
Сравнение комиссий ZPRS.DE и IWDA.AS
ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRS.DE и IWDA.AS
Ни ZPRS.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPRS.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор