PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZPRS.DE с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции ZPRS.DE уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.81% соответственно.


ZPRS.DE

1 день
0.46%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.24%
1 год
30.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.81%

IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.80%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и IWDA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
14.70%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%5.40%30.21%-11.45%7.16%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Correlation

The correlation between ZPRS.DE and IWDA.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2013 г.

0.85

The correlation between ZPRS.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZPRS.DEIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.64

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

14.53

+1.07

ZPRS.DE vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZPRS.DEIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и IWDA.AS

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и IWDA.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZPRS.DEIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-33.63%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.45%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-21.59%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-21.59%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-33.63%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.25%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.63%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и IWDA.AS

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZPRS.DEIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.62%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.61%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

10.90%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.08%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

14.99%

+2.27%

Сравнение комиссий ZPRS.DE и IWDA.AS

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и IWDA.AS

Ни ZPRS.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ZPRS.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.20% for IWDA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор