PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRD.DE с LCUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRD.DE с LCUK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRD.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - ZPRD.DE tracks the FTSE All-Share while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRD.DE returned 10.23%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZPRD.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRD.DE и LCUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.

ZPRD.DE

1 день
0.37%
1 месяц
0.04%
С начала года
5.97%
6 месяцев
8.83%
1 год
20.26%
3 года*
14.10%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

LCUK.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.65%
1 год
16.97%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и LCUK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.97%23.92%8.36%8.17%-0.15%15.48%-8.93%22.45%-7.86%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		6.49%19.79%13.71%9.61%-4.22%25.64%-15.89%26.84%-11.05%

Correlation

The correlation between ZPRD.DE and LCUK.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between ZPRD.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с ZPRD.DE:
ZPRD.DE с SPYF.DEZPRD.DE с VUAA.DEZPRD.DE с PR1E.DEZPRD.DE с EUPA.DEZPRD.DE с JREZ.DEZPRD.DE с XESP.DEZPRD.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с LCUK.DE:
LCUK.DE с IS3G.DELCUK.DE с SPYE.DELCUK.DE с FEUQ.DELCUK.DE с XESD.DELCUK.DE с VALU.DELCUK.DE с EDM4.DELCUK.DE с VUKE.DE

Доходность на риск

ZPRD.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRD.DE
Ранг доходности на риск ZPRD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRD.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRD.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRD.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.DE
Ранг доходности на риск LCUK.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRD.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRD.DELCUK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.39

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.96

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.04

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

7.27

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRD.DE vs. LCUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRD.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа LCUK.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRD.DE и LCUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRD.DELCUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.39

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ZPRD.DE и LCUK.DE

Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и LCUK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRD.DELCUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-41.10%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.31%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-16.69%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-16.69%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.84%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.66%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.33%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRD.DE и LCUK.DE

Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) составляет 3.64%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRD.DELCUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.62%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.28%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

12.17%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

14.12%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

17.10%

-1.87%

Сравнение комиссий ZPRD.DE и LCUK.DE

ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRD.DE и LCUK.DE

Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности LCUK.DE в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		2.84%3.03%3.73%3.09%4.08%3.76%2.95%3.36%0.00%
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		2.69%2.95%3.76%3.34%3.42%3.25%2.97%5.37%3.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ZPRD.DE and LCUK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRD.DE.

ZPRD.DE tracks FTSE All-Share, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ZPRD.DE and 0.04% for LCUK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRD.DE и LCUK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор