Сравнение ZPRD.DE с CEMT.DE
ZPRD.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRD.DE tracks the FTSE All-Share while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRD.DE returned 10.23%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRD.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRD.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZPRD.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 5.97% | 23.92% | 8.36% | 8.17% | -0.15% | 15.48% | -8.93% | 22.45% | -7.86% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -14.38% |
Correlation
The correlation between ZPRD.DE and CEMT.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between ZPRD.DE and CEMT.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRD.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
ZPRD.DE
CEMT.DE
Сравнение ZPRD.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRD.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.10 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 4.03 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRD.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.77 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRD.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRD.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -37.66% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -4.26% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -14.36% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -29.23% | +16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.39% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -7.08% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.16% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRD.DE и CEMT.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRD.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 0.00% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 0.00% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 6.11% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.61% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.11% | -0.88% |
Сравнение комиссий ZPRD.DE и CEMT.DE
ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRD.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 2.69% | 2.95% | 3.76% | 3.34% | 3.42% | 3.25% | 2.97% | 5.37% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRD.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
ZPRD.DE tracks FTSE All-Share, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ZPRD.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRD.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор