Сравнение ZPRA.DE с SPPY.DE
ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRA.DE returned 5.15%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRA.DE charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRA.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
ZPRA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.59%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.42% | 9.80% | 11.25% | 11.54% | -10.70% | 12.81% | -9.50% | 4.99% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between ZPRA.DE and SPPY.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between ZPRA.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRA.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
ZPRA.DE
SPPY.DE
Сравнение ZPRA.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRA.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.21 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 16.03 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRA.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.43 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRA.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRA.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -33.31% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -6.71% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -23.82% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -23.82% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.84% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.77% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRA.DE и SPPY.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеют волатильность 2.71% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRA.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.69% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 7.79% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 11.62% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 15.43% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 17.57% | -3.10% |
Сравнение комиссий ZPRA.DE и SPPY.DE
ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRA.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.87% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.64% | 4.00% | 3.04% | 2.62% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRA.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for ZPRA.DE.
ZPRA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SPPY.DE is S&P 500. ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.55% for ZPRA.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRA.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор