PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPH.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPH.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - ZPH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, ZPH.TO returned 8.71% vs 6.47% for HBIL-U.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZPH.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPH.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

ZPH.TO

1 день
0.29%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
3.15%
С начала года
2.64%
1 год
8.71%
3 года*
7.98%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
2.17%
С начала года
3.86%
1 год
6.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPH.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
ZPH.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF		2.64%9.47%0.57%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%0.03%4.69%

Correlation

The correlation between ZPH.TO and HBIL-U.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Put Write Hedged to CAD ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с ZPH.TO:
ZPH.TO с CRCY.TOZPH.TO с ZPW.TOZPH.TO с BANK.TOZPH.TO с ZWC.TOZPH.TO с ECHI.TOZPH.TO с QDAY.NEOZPH.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

ZPH.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPH.TO
Ранг доходности на риск ZPH.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPH.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPH.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPH.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPH.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPH.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPH.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.39

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.99

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.62

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

4.12

+1.32

ZPH.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPH.TO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL-U.TO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPH.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPH.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPH.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-6.68%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-4.01%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-2.26%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPH.TO и HBIL-U.TO

BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ZPH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPH.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.82%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

3.60%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

4.68%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

5.85%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

5.85%

+6.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPH.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPH.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF		10.32%10.06%9.95%8.18%8.83%7.27%7.67%7.26%6.98%5.94%

Часто задаваемые вопросы

ZPH.TO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZPH.TO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: BMO and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор