Сравнение ZPH.TO с ENCC.TO
ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZPH.TO returned 5.84%/yr vs 27.05%/yr for ENCC.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ZPH.TO charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPH.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 28.47%.
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- 28.47%
- 1 год
- 39.90%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам ZPH.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 9.47% | 4.21% | 22.61% | -10.37% | 13.57% | 2.43% | 3.22% | -6.77% | 3.90% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 28.47% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.32% | 80.54% | -27.98% | 6.56% | -30.99% | -7.58% |
Correlation
The correlation between ZPH.TO and ENCC.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between ZPH.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPH.TO и ENCC.TO
Секторы
ZPH.TO
ENCC.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ZPH.TO
ENCC.TO
-
Финансовые услуги
ZPH.TO
ENCC.TO
-
Здравоохранение
ZPH.TO
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZPH.TO
ENCC.TO
-
Промышленность
ZPH.TO
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
ZPH.TO
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZPH.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
ZPH.TO
-
ENCC.TO
-
Энергетика
ZPH.TO
-
ENCC.TO
Недвижимость
ZPH.TO
-
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
ZPH.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPH.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
ZPH.TO
ENCC.TO
Сравнение ZPH.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPH.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.73 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 13.60 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPH.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPH.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -93.29% | +59.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -8.48% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -16.67% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -25.58% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.04% | +26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -55.87% | +51.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.94% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPH.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) составляет 2.42%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ZPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPH.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 5.40% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 12.45% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 15.12% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 22.71% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 29.01% | -16.42% |
Сравнение комиссий ZPH.TO и ENCC.TO
ZPH.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPH.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.25% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.11% | 8.37% | 6.93% | 4.34% | 3.03% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPH.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZPH.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор