PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZPDW.DE с JPNE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZPDW.DE и JPNE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDW.DE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у JPNE.DE с доходностью 10.38%.


ZPDW.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
9.40%
С начала года
16.76%
1 год
43.91%
3 года*
25.04%
5 лет*
19.19%
10 лет*
14.04%

JPNE.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
6.51%
С начала года
10.38%
1 год
29.29%
3 года*
13.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDW.DE и JPNE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF
16.76%27.50%22.78%33.59%-5.96%12.63%7.91%7.11%
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)
10.38%19.27%10.65%22.81%-10.54%11.39%6.72%8.16%

Correlation

The correlation between ZPDW.DE and JPNE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between ZPDW.DE and JPNE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ZPDW.DE vs. JPNE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZPDW.DE
Ранг доходности на риск ZPDW.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDW.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDW.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDW.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина

JPNE.DE
Ранг доходности на риск JPNE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDW.DE c JPNE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZPDW.DEJPNE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.98

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

9.35

+5.43

ZPDW.DE vs. JPNE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDW.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JPNE.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDW.DE и JPNE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDW.DE и JPNE.DE

Максимальная просадка ZPDW.DE за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки JPNE.DE в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDW.DE и JPNE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZPDW.DEJPNE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-18.29%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.80%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-17.75%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-18.06%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.35%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-5.33%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.13%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDW.DE и JPNE.DE

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ZPDW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZPDW.DEJPNE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.78%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

14.21%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

18.70%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.48%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.35%

+1.10%

Сравнение комиссий ZPDW.DE и JPNE.DE

ZPDW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPNE.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDW.DE и JPNE.DE

ZPDW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)
1.24%1.37%1.37%1.34%1.62%1.92%1.88%0.93%
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZPDW.DE and JPNE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for JPNE.DE.

ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while JPNE.DE tracks MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for ZPDW.DE and 0.20% for JPNE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDW.DE и JPNE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор