Сравнение ZPDW.DE с JPNE.DE
ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) and JPNE.DE (Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - ZPDW.DE tracks the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index while JPNE.DE tracks the MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDW.DE returned 19.19%/yr vs 11.06%/yr for JPNE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZPDW.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for JPNE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDW.DE и JPNE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDW.DE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у JPNE.DE с доходностью 10.38%.
ZPDW.DE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 14.04%
JPNE.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDW.DE и JPNE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | 16.76% | 27.50% | 22.78% | 33.59% | -5.96% | 12.63% | 7.91% | 7.11% |
JPNE.DE Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) | 10.38% | 19.27% | 10.65% | 22.81% | -10.54% | 11.39% | 6.72% | 8.16% |
Correlation
The correlation between ZPDW.DE and JPNE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between ZPDW.DE and JPNE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDW.DE vs. JPNE.DE — Ранг доходности на риск
ZPDW.DE
JPNE.DE
Сравнение ZPDW.DE c JPNE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDW.DE | JPNE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.98 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 9.35 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDW.DE и JPNE.DE
Максимальная просадка ZPDW.DE за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки JPNE.DE в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDW.DE и JPNE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDW.DE | JPNE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -18.29% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.80% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -17.75% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -18.06% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.35% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -5.33% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.13% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDW.DE и JPNE.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ZPDW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDW.DE | JPNE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.78% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 14.21% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 18.70% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.48% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.35% | +1.10% |
Сравнение комиссий ZPDW.DE и JPNE.DE
ZPDW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPNE.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDW.DE и JPNE.DE
ZPDW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNE.DE Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) | 1.24% | 1.37% | 1.37% | 1.34% | 1.62% | 1.92% | 1.88% | 0.93% |
ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDW.DE and JPNE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for JPNE.DE.
ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while JPNE.DE tracks MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for ZPDW.DE and 0.20% for JPNE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDW.DE и JPNE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор