Сравнение ZPDJ.DE с SPPY.DE
ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDJ.DE returned 10.06%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDJ.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
ZPDJ.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.18%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 16.79% | 12.60% | 13.75% | 16.51% | -12.51% | 9.97% | 5.16% | 0.67% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between ZPDJ.DE and SPPY.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between ZPDJ.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDJ.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
ZPDJ.DE
SPPY.DE
Сравнение ZPDJ.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDJ.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 4.21 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 16.03 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDJ.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.43 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.00 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDJ.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.06%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDJ.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.06% | -33.31% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -6.71% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -23.82% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -23.82% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -4.84% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.77% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDJ.DE и SPPY.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ZPDJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDJ.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.69% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 7.79% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 11.62% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.43% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.57% | -1.17% |
Сравнение комиссий ZPDJ.DE и SPPY.DE
ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и SPPY.DE
Ни ZPDJ.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPDJ.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ZPDJ.DE.
ZPDJ.DE is categorized as Japan Equities, while SPPY.DE is S&P 500. ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор