PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDJ.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDJ.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - ZPDJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. ZPDJ.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, ZPDJ.DE returned 15.52%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDJ.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

ZPDJ.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.66%
1 год
31.89%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.18%

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.79%12.60%13.75%16.51%-1.37%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between ZPDJ.DE and 3JPN.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.91

The correlation between ZPDJ.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

ZPDJ.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDJ.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDJ.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.13

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.88

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.96

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

5.61

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDJ.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDJ.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDJ.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ZPDJ.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.06%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDJ.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.06%

-51.65%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-34.71%

+24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-51.65%

+34.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-7.07%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-14.56%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

12.19%

-9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDJ.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) составляет 3.60%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что ZPDJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDJ.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

11.68%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

48.68%

-33.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

60.28%

-41.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

52.77%

-36.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

52.77%

-36.37%

Сравнение комиссий ZPDJ.DE и 3JPN.DE

ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и 3JPN.DE

Ни ZPDJ.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ZPDJ.DE and 3JPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

ZPDJ.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор