PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDI.DE с XUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDI.DE с XUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) and XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both Industrials Equities funds - ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index while XUIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDI.DE returned 14.00%/yr vs 13.97%/yr for XUIN.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ZPDI.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDI.DE и XUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDI.DE показывает доходность 18.53%, а XUIN.DE немного выше – 18.58%.

ZPDI.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.53%
1 год
21.76%
3 года*
18.56%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.05%

XUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
9.55%
С начала года
18.58%
1 год
21.18%
3 года*
18.72%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDI.DE и XUIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ZPDI.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)		18.53%6.82%23.74%13.82%-0.16%30.89%
XUIN.DE
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		18.58%6.01%23.58%16.69%-1.88%31.20%

Correlation

The correlation between ZPDI.DE and XUIN.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.99

The correlation between ZPDI.DE and XUIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с ZPDI.DE:
ZPDI.DE с JEDI.DEZPDI.DE с LCHM.DEZPDI.DE с LBRE.DEZPDI.DE с EXV7.DEZPDI.DE с WELT.DEZPDI.DE с E6BR.DEZPDI.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с XUIN.DE:
XUIN.DE с XNZN.DEXUIN.DE с XECT.DEXUIN.DE с XCEU.DEXUIN.DE с XNZE.DEXUIN.DE с XDWM.DEXUIN.DE с SC00.DEXUIN.DE с LBRE.DE

Доходность на риск

ZPDI.DE vs. XUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDI.DE
Ранг доходности на риск ZPDI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDI.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XUIN.DE
Ранг доходности на риск XUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDI.DE c XUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDI.DEXUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.43

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.07

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.41

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

7.66

+0.28

ZPDI.DE vs. XUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDI.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUIN.DE равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDI.DE и XUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDI.DE и XUIN.DE

Максимальная просадка ZPDI.DE за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки XUIN.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDI.DE и XUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDI.DEXUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-22.79%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.83%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-22.79%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-22.79%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.52%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.75%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.78%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDI.DE и XUIN.DE

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) имеют волатильность 4.79% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDI.DEXUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.86%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.74%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.11%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.77%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

16.73%

+3.79%

Сравнение комиссий ZPDI.DE и XUIN.DE

ZPDI.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUIN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDI.DE и XUIN.DE

ZPDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM2025202420232022
XUIN.DE
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.87%1.07%1.07%1.20%0.65%
ZPDI.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ZPDI.DE and XUIN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDI.DE.

ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.15% for ZPDI.DE and 0.12% for XUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDI.DE и XUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор