PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDH.DE с XDG3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDH.DE с XDG3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector while XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDH.DE returned 3.67%/yr vs 1.94%/yr for XDG3.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZPDH.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XDG3.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDH.DE и XDG3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDH.DE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у XDG3.DE с доходностью -6.02%.

ZPDH.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.47%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.34%
1 год
13.29%
3 года*
3.67%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.92%

XDG3.DE

1 день
2.88%
1 месяц
2.53%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
2.67%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и XDG3.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-1.12%1.73%8.46%1.09%
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-6.02%1.47%9.58%2.52%

Correlation

The correlation between ZPDH.DE and XDG3.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.87

The correlation between ZPDH.DE and XDG3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPDH.DE:
ZPDH.DE с LHTC.DEZPDH.DE с WHEA.ASZPDH.DE с XUHC.DEZPDH.DE с QDVG.DEZPDH.DE с ^GSPCZPDH.DE с XDWH.DEZPDH.DE с HWWA.L
Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с EHLT.DEXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с PPHXDG3.DE с NBTK.DE

Доходность на риск

ZPDH.DE vs. XDG3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDH.DE
Ранг доходности на риск ZPDH.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDH.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDH.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDH.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDH.DE c XDG3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDH.DEXDG3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.16

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.35

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.17

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

0.44

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDH.DE vs. XDG3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDH.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа XDG3.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDH.DE и XDG3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDH.DEXDG3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.16

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.16

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ZPDH.DE и XDG3.DE

Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.61%, что больше максимальной просадки XDG3.DE в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и XDG3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDH.DEXDG3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-20.49%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.31%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.64%

-20.49%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-11.91%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.57%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.29%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDH.DE и XDG3.DE

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) имеют волатильность 5.13% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDH.DEXDG3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.95%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.56%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.57%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

13.31%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.31%

+2.46%

Сравнение комиссий ZPDH.DE и XDG3.DE

ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDG3.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDH.DE и XDG3.DE

Ни ZPDH.DE, ни XDG3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDH.DE and XDG3.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.

ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector, while XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ZPDH.DE and 0.35% for XDG3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDH.DE и XDG3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор