PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDH.DE с WELS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDH.DE с WELS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and WELS.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Health & Biotech Equities funds - ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector while WELS.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDH.DE returned 3.67%/yr vs 2.22%/yr for WELS.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZPDH.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WELS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDH.DE и WELS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDH.DE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у WELS.DE с доходностью -3.35%.

ZPDH.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.47%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.34%
1 год
13.29%
3 года*
3.67%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.92%

WELS.DE

1 день
2.97%
1 месяц
3.85%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.89%
1 год
7.18%
3 года*
2.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и WELS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-1.12%1.73%8.46%-1.73%1.37%
WELS.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc		-3.35%1.05%7.20%2.33%4.02%

Correlation

The correlation between ZPDH.DE and WELS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between ZPDH.DE and WELS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPDH.DE:
ZPDH.DE с LHTC.DEZPDH.DE с WHEA.ASZPDH.DE с XUHC.DEZPDH.DE с QDVG.DEZPDH.DE с ^GSPCZPDH.DE с XDWH.DEZPDH.DE с HWWA.L
Часто сравнивают с WELS.DE:
WELS.DE с AGES.LWELS.DE с QDVG.DEWELS.DE с QDVE.DEWELS.DE с XDWH.DEWELS.DE с CBUF.DEWELS.DE с 2B77.DEWELS.DE с PPH

Доходность на риск

ZPDH.DE vs. WELS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDH.DE
Ранг доходности на риск ZPDH.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDH.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDH.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDH.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WELS.DE
Ранг доходности на риск WELS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELS.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDH.DE c WELS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDH.DEWELS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.47

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.82

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.56

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

1.30

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDH.DE vs. WELS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDH.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа WELS.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDH.DE и WELS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDH.DEWELS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ZPDH.DE и WELS.DE

Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.61%, что больше максимальной просадки WELS.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и WELS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDH.DEWELS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-23.13%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.35%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.64%

-23.13%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-12.08%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.30%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.34%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDH.DE и WELS.DE

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) имеют волатильность 5.13% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDH.DEWELS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.27%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.22%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.60%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

13.59%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.59%

+2.18%

Сравнение комиссий ZPDH.DE и WELS.DE

ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELS.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDH.DE и WELS.DE

Ни ZPDH.DE, ни WELS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZPDH.DE and WELS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELS.DE.

ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector, while WELS.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDH.DE and 0.18% for WELS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDH.DE и WELS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор