Сравнение ZPDH.DE с AGES.L
ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and AGES.L (iShares Ageing Population UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Health Care Select Sector, while AGES.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDH.DE returned 6.73%/yr vs 5.11%/yr for AGES.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDH.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for AGES.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPDH.DE и AGES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDH.DE торгуется в EUR, в то время как AGES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGES.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDH.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у AGES.L с доходностью 2.89%.
ZPDH.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.92%
AGES.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и AGES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -1.12% | 1.73% | 8.46% | -1.73% | 3.31% | 37.77% | 1.69% | 24.37% | 9.07% | 6.98% |
AGES.L iShares Ageing Population UCITS ETF | 2.91% | 12.12% | 15.05% | 4.99% | -8.85% | 12.83% | 3.40% | 23.16% | -9.40% | 6.83% |
Correlation
The correlation between ZPDH.DE and AGES.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between ZPDH.DE and AGES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDH.DE vs. AGES.L — Ранг доходности на риск
ZPDH.DE
AGES.L
Сравнение ZPDH.DE c AGES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDH.DE | AGES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.39 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 8.00 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDH.DE | AGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.33 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDH.DE и AGES.L
Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки AGES.L в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и AGES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDH.DE | AGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.61% | -38.54% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -6.76% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.64% | -19.33% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -19.33% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -1.18% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.47% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.02% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDH.DE и AGES.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ZPDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDH.DE | AGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 2.82% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.02% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 12.11% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.83% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.33% | -0.56% |
Сравнение комиссий ZPDH.DE и AGES.L
ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGES.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDH.DE и AGES.L
Ни ZPDH.DE, ни AGES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPDH.DE and AGES.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for AGES.L.
ZPDH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while AGES.L is Global Equities. ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector, while AGES.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDH.DE and 0.40% for AGES.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPDH.DE и AGES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор